MFE Apirl 2012 机经

MFE不是考完就知道过没过啊。。。？

expected payoff of option given St
这在ASM里是哪章？

鼻涕妞 发表于 2012-4-20 10:52
expected payoff of option given St
这在ASM里是哪章？

section7.3用公式(7.7)或者(7.10)再除以payoff的概率就可以了。

考试的时候是像p和fm给normal table还是别的啊?

鼻涕妞 发表于 2012-4-20 08:41
MFE不是考完就知道过没过啊。。。？

不是的

0529wtw 发表于 2012-4-20 11:05
考试的时候是像p和fm给normal table还是别的啊?

有个计算工具http://www.prometric.com/NR/rdon ... 2b3twpfae/ProbA.htm

Garmanhe 发表于 2012-4-20 12:50
有个计算工具http://www.prometric.com/NR/rdonlyres/ev3k35zur4ytacssvug2mssqll4uvwojjesm44can26spf2e ...

非常感谢，那计算d1和d2的时候近似到几位小数呢?

顶~~

0529wtw 发表于 2012-4-20 16:23
非常感谢，那计算d1和d2的时候近似到几位小数呢?

这个我也不太确定哦~~~

考试的时候有给一个正态函数的转换器的。。按照那个精度来就行