做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:06
不平稳当然不能用，可能会出现伪回归现象哦。。。时间序列一般是不平稳的，单根检验后进行差分，AIC准则确定 ...

有道理

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:06
不平稳当然不能用，可能会出现伪回归现象哦。。。时间序列一般是不平稳的，单根检验后进行差分，AIC准则确定 ...

但是大多数序列是不能满足同阶单整的，怎么办？

yujie_li 发表于 2012-12-6 10:10
但是大多数序列是不能满足同阶单整的，怎么办？

协整的前提并非要全部同阶。。。。   例如y（1）   x（2） x（2） x（1） 。。。括号内表阶数，也具备做是否协整的前提   高阶有可能调整协整为低一阶的序列    但y若高阶   那一定不行的。。。   

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:06
不平稳当然不能用，可能会出现伪回归现象哦。。。时间序列一般是不平稳的，单根检验后进行差分，AIC准则确定 ...

请问如果回归中有时间趋势变量还需要做平稳性检验吗？国际期刊上也不怎么看到有人做。

人家用的是对数数据，是否已经平稳了？

赞一个。。。。。

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:50
简略的看了一下这篇论文，很显然是几年前学生常用的建模形式。他没有进行检验，可能会出现时间序列是不平稳 ...

讲得好，赞一个。。。。

好帖！！

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:50
简略的看了一下这篇论文，很显然是几年前学生常用的建模形式。他没有进行检验，可能会出现时间序列是不平稳 ...

赞对于很多非计量专业的同学来说，方程都是直接做的，平稳性不在考虑范围内

roseboy999 发表于 2012-12-6 13:16
协整的前提并非要全部同阶。。。。   例如y（1）   x（2） x（2） x（1） 。。。括号内表阶数，也具备做是 ...

想问下 如果因变量先取了对数 又进行了两次差分 数据都变成负的了 再继续进行OLS或VAR 还有意义吗？
（好希望层主在线！）