做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？

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这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我最近看了一些最新文章，有的来源于科技进步与对策、中国软科学（见附件），用的时间序列数据并没有经过平稳性检验，而我当初学SPSS的时候根本就没听说过还需要检验平稳性。关键在于，科技进步与对策与中国软科学的审稿专家也不会是不懂计量的吧，为什么这些文章还通过审稿了？请各位高手积极发言探讨一下，有加分！
基于索洛余值法的装备制造业原始创新能力对经济增长的贡献率测度[1].pdf (380.85 KB)

2012-4-19 16:46:17 上传

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关键词：时间序列 回归分析 平稳性 科技进步与对策 序列平稳性检验 检验 回归分析

同样的问题啊，时间序列的平稳性检验可不可以省略。

不平稳当然不能用，可能会出现伪回归现象哦。。。时间序列一般是不平稳的，单根检验后进行差分，AIC准则确定其滞后期，然后检验如果协整才能建模。。。。这样建模有可能反映事实，不然根本就是瞎蒙啊。。。

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:06
不平稳当然不能用，可能会出现伪回归现象哦。。。时间序列一般是不平稳的，单根检验后进行差分，AIC准则确定 ...

看看我传上去的文章，发表一下意见啊

个人认为，为了防止时间序列数据出现伪回归，在使用传统计量经济学方法之前必须通过单位根检验数据的平稳性

简略的看了一下这篇论文，很显然是几年前学生常用的建模形式。他没有进行检验，可能会出现时间序列是不平稳的，出现伪回归现象。其实这种跟经济增长率的关系的分析，这几年都是要做协整的，建立向量误差修正模型，更进一步的会利用非线性模型进行分析，因为事实上纯线性的模型只是以前没突破都在用而已。当然是不是检验这些也都没关系啦，因为拟合不好的原因多了去了，各个变量因素的选择与遗漏，变量的因果关系，共线性，自相关，非线性  各种原因   有时候通过这些模型只是一厢情愿的得出了冠冕堂皇的结果而已。。。所谓的学术水平高低  不过是谁掌握了最新的软件应用而已。。。。。

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:50
简略的看了一下这篇论文，很显然是几年前学生常用的建模形式。他没有进行检验，可能会出现时间序列是不平稳 ...

讲得好，现在这种文章已经不能唬人了

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:50
简略的看了一下这篇论文，很显然是几年前学生常用的建模形式。他没有进行检验，可能会出现时间序列是不平稳 ...

没错，即使是协整分析，协整回归方程的残差序列子相关问题根本就没人注意，还堂而皇之的继续做误差修正模型。我前段时间写论文刚处理完这一问题，以后常交流……

老师跟我们说必须要做平稳性检验，不然就是瞎扯

roseboy999 发表于 2012-4-20 21:50
简略的看了一下这篇论文，很显然是几年前学生常用的建模形式。他没有进行检验，可能会出现时间序列是不平稳 ...

说得很好啊，很有启发