楼主: 602dxz
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[其它] 有没有用ARIMA-TGARCH研究过黄金价格的朋友啊 [推广有奖]

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602dxz 发表于 2012-4-20 22:26:01 |AI写论文

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我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格(月数据)进行拟合。步骤如下:先对黄金价格取对数,由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分,一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格,LnGP是对黄金取对数,D(lnGP)是一阶差分。我就对D(lnGP)进行了ARIMA拟合,由于存在条件异方差,所以我就用了ARIMA-TGARCH进行拟合,拟合后相关的AR、MA、GARCH(其中包括残差平方项、方差平方项、T项、常数项)全部显著,ARCH-LM检验通过,相关以及偏相关图检验也都OK。但是问题来了,就是拟合优度(R2)还不到20%。这是不是表明黄金价格很难预测啊?因为20%的拟合优度说明规律性很低。不过我看了一些相关论文,发现很多人不是用D(LnGP)而都是直接用LnGP进行建模的,这样一来就可以得到很大的R2(大概95%以上),不过我感觉这么做是错的不能直接对非平稳序列进行ARIMA建模,不知道是不是他们没办法最后只能被逼得狗急跳墙了。不知道哪位大大有这方面的经验可以一起分享!以解我的疑惑,谢谢!
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关键词:Tgarch ARIMA GARCH 黄金价格 ARCH 黄金价格

沙发
bobojin 发表于 2012-4-20 22:29:49
如果是预测价格,直接ln 就行,你差分了,是去预测收益,你到底是想去预测收益还是价格,别弄混了

藤椅
bobojin 发表于 2012-4-20 22:31:06
你说的R2是对价格还是对收益的拟合?

板凳
602dxz 发表于 2012-4-20 22:46:19
如果是预测价格,直接ln 就行,你差分了,是去预测收益,你到底是想去预测收益还是价格,别弄混了
噢,那如果取价格对数后序列不稳定的话,也可以直接进行ARMA建模么?我是想预测价格,因为取对数后没平稳所以就取了差分,但是拟合出模型后我还是准备用静态预测进行价格的预测。还是说我不取对数直接差分?

报纸
zhangibt 发表于 2012-4-21 08:13:59
楼主,我没研究过黄金,不过提一点浅见:
1. 对不平稳序列直接做ARMA,这个肯定错了,不知道哪的论文。(好吧,也许有对的,计量的事我懂的少),所以平稳化是必须的。
2. 你直接对价格去ln么? 我觉得一般研究收益率比价好吧,  价格的一阶差分不就是ln(1+收益率)么?
3. white noise只能说明这个结果可以接受,并不是就是好的model。 建议调整一下ARMA(P,Q)中的PQ 以及GARCH的系数值。
4. 有些数据可能研究的weekly值时,dependent属性不明显,不易拟合,可以试试换换周期。 比如用季度收益、年度收益。
5. 增加一个自变量? 比如货币市场M2增长率??

地板
zhangibt 发表于 2012-4-21 08:17:58
你还是要尝试得到一个起码0.5以上的R2, 至于那个直接对非平稳的价格做拟合的, 他如果R2低了才真搞笑了,因为黄金价格趋势明显。

7
602dxz 发表于 2012-4-21 15:07:22
楼主,我没研究过黄金,不过提一点浅见:
1. 对不平稳序列直接做ARMA,这个肯定错了,不知道哪的论文。(好吧,也许有对的,计量的事我懂的少),所以平稳化是必须的。
2. 你直接对价格去ln么? 我觉得一般研究收益率比价好吧,  价格的一阶差分不就是ln(1+收益率)么?
3. white noise只能说明这个结果可以接受,并不是就是好的model。 建议调整一下ARMA(P,Q)中的PQ 以及GARCH的系数值。
4. 有些数据可能研究的weekly值时,dependent属性不明显,不易拟合,可以试试换换周期。 比如用季度收益、年度收益。
5. 增加一个自变量? 比如货币市场M2增长率??
多谢您的建议!

8
mred1990 发表于 2013-6-4 16:18:16
后来怎么解决的哇?

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