TGARCH门限值可以表示大的波动比小的波动更剧烈

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TGARCH门限值，是表示超过这个阈值，波动会更加剧烈？

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关键词：Tgarch GARCH ARCH tga RCH

chenjuqin 发表于 2016-5-27 20:59
TGARCH门限值，是表示超过这个阈值，波动会更加剧烈？

门限模型一般用来表示正的和负的冲击对波动率的影响不同，所产生的非对称效应，用来处理杠杆效应的