[时间序列问题] 求助 tgarch 系数显著性问题 [推广有奖]

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楼主

MR.Murphy 发表于 2015-1-5 11:41:38 |AI写论文

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用tgarch模型来拟合许多家公司的收益率情况  主要目的是得到残差和波动率进行后面的研究
但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题  但是直接用garch来做就是显著的
那么一般大家遇到这种情况怎么处理啊  是剔除这些公司还是tgarch和garch同时使用还是硬着头皮只用tgarch