GARCH option pricing

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現在在作利用GARCH模型來預測選擇權價格
並且利用Monte Carlo來模擬
但遇到了一些問題@_@

我現在要計算2010/1月至2011/10月的option price
可以請問S0, ST與K的價格要怎麼決定(好像蠻基礎的問題...但就是很模糊
例如:
2010/1/25 stock price 7872.99

交易日期     交割月份 履約價
2010/1/25      201002  7000
2010/1/25      201002  7000
2010/1/25      201002  7100
2010/1/25      201002  7100
2010/1/25      201002  7200
2010/1/25      201002  7200
2010/1/25      201002  7300
2010/1/25      201002  7300
2010/1/25      201002  7400
另外
我要利用Monte Carlo模擬N=10000次STi (i=1,..,N)
這裡的意思是甚麼?
抱歉 對於這方面是新手 再怎麼研究都搞不清楚
麻煩大家解答了>_<
謝謝

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关键词：Pricing Pricin Option GARCH ARCH 模型 option price