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我写了几个函数我贴在下面
NasdaqPdf与Sp500Pdf函数是变量的概率密度函数
相应的NasdaqCdf与Sp500Cdf是对应的累计概率函数
这几个函数应该没有问题，已经用几个值验证过。
最后一个函数是Copula函数，返回的值应该是一个实数，但是却返回一个复数，虽然虚部是零，但是在计算中却是一个问题，因为这个函数在后续研究中还要用。这个函数在运行中没有报错。

谁能帮我解释一下啊？感激不尽
——————————————————————————————————————————————————————————
function [ fnasdaq ] = NasdaqPdf( x )
%NASDAQPDF Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
load nasdaq1261.txt
N=1261;
t=0;
for i=1:1261
    t=t+exp(-0.5*((x-nasdaq1261(i))/0.0025).^2);
end
fnasdaq=1/(sqrt(2*pi)*N*0.0025)*t;
end
————————————————————————————————————————————————————————
function [ fsp500 ] = Sp500Pdf( x )
%SP500PDF Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
load sp5001261.txt;
N=1261;
t=0;
for i=1:1261
    t=t+exp(-0.5*((x-sp5001261(i))/0.0025).^2);
end
fsp500=1/(sqrt(2*pi)*N*0.0025)*t;
end
————————————————————————————————————————————————————
function [ y ] = NasdaqCdf( x )
%NASDAQCDF Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
y=quadgk(@(u) NasdaqPdf(u),-inf,x);
end
——————————————————————————————————————————————————————
function [ y ] = Sp500Cdf( x )
%SP500CDF Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
y=quadgk(@(u) Sp500Pdf(u),-inf,x);
end
————————————————————————————————————-————————————

function [ f ] = GumbleCopulaFunction( x , y )
%GUMBLECOPULAFUNCTION Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
a=3.6443;
f=exp(-((-log(NasdaqCdf(x))).^a+(-log(Sp500Cdf(y))).^a).^(1/a));
end nasdaq1261.txt (12.71 KB)

2012-4-26 21:24:30 上传

sp5001261.txt (12.7 KB)

2012-4-26 21:24:30 上传

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关键词：MATLAB atlab matla Atl Mat matlab

你r 把两个指数数据也贴上来，我帮你看看
copulaj是个0至1之间的实数，负数不对

bobojin 发表于 2012-4-26 20:52
你r 把两个指数数据也贴上来，我帮你看看
copulaj是个0至1之间的实数，负数不对

已上传，不胜感激。
我帖子里面打错了，不是负数，是复数。有一个为零的虚部

自己顶一下。求解啊

yjhanywhere 发表于 2012-4-28 10:44
自己顶一下。求解啊

%% Gumbel copula

alpha = 2;
u=linspace(-4,4,100);
[x,y]=meshgrid(u);
u = normcdf(x,0,1);
v = tcdf(y,3);

% Compute copula cdf
a1 = (-log(u(:,1))).^alpha;
a2 = (-log(v(:,1))).^alpha;
a3 = 1./alpha;
c = exp(-(a1+a2).^a3);

epoh 发表于 2012-4-29 20:44
%% Gumbel copula

alpha = 2;

谢谢你。我的原因我找到了，是matlab的原因。直接使用Gumble Copula的式子会有问题。参照matlab工具箱里面的copula函数，我对函数做了一个变形结果就没问题了。其实就是把其中一个cdf提出来就好了。呵呵