利用DE微分进化算法计算投资组合问题，约束条件怎么解决？求高人指点！！！！！

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最近在做关于利用DE微分进化算法求解投资组合的问题，利用经典的均值——方差模型来算，目标函数求投资组合方差的最小值，但是约束条件怎么处理呢？权重的和为一，初始化的时候用rand随机产生权重向量，然后把它归一化，也就是模为一，但是让期望收益等于一个定值，这个条件怎么处理呀？我是用matlab来编程的，跪求高人指导。。。。万分感谢。。

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关键词：求高人指点 约束条件 高人指点 进化算法 投资组合 投资组合 matlab 经典的 模型 收益

很简单，加起来除个总数就行了。你可以看这篇文章，他们讨论了用DE和GA去算权重。
http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0957417411008360

没想到国内也开始讨论把进化方法应用到金融投资里去了

还有这篇，http://ideas.repec.org/p/com/wpaper/035.html
我认得那个中国人，他也是用matlab做的

bobojin 发表于 2012-4-28 20:52
还有这篇，http://ideas.repec.org/p/com/wpaper/035.html
我认得那个中国人，他也是用matlab做的

谢谢，我先学习下

没啥，只是一种随机优化方法而已

我用过几种情况下，有些好，有些不好，不知道为什么，可能得细追理论

楼主加我为好友吧 我做过 我是使用Deb策略处理的

bobojin 发表于 2012-4-28 20:49
很简单，加起来除个总数就行了。你可以看这篇文章，他们讨论了用DE和GA去算权重。
http://www.sciencedire ...

老师 您是研究投资组合方向的吗？

52beyond12 发表于 2012-8-13 14:22
老师 您是研究投资组合方向的吗？

我不是老湿，不过有包括这个方向