面板数据的协整性检验？请求帮忙

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我使用了19个界面，21个年度的数据，做面板分析
解释变量有四个
其中的一个解释变量的水平检测的单位根检测结果如下：

                        Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)                                
Levin, Lin & Chu t*        -3.72929         0.0001         19         370
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)                                
Im, Pesaran and Shin W-stat         -1.48690         0.0685         19         370
ADF - Fisher Chi-square         50.2342         0.0884         19         370
PP - Fisher Chi-square         51.2130         0.0745         19         380
                               


这个变量，应该是在10%的显著性水平下平稳的，是I(0)
而其他变量，都是一阶单整的

那在这种变量不同阶的情况下
如何进行协整检验?

***********************************************************************************

此外，为什么协整检验的KAO和Pedroni 检验的结果差异非常大？》
以下的检测结果，到底是协整，还是不协整？》
如何看协整检验报告？

Kao Residual Cointegration Test                       
Series: LOG(GDP_?) LOG(L_?) LOG(K_?) LOG(EC_RE_?)                       
        LOG(EC_NRE_?)                        

                        t-Statistic        Prob.
ADF                        -3.617388         0.0001
                               


Pedroni Residual Cointegration Test                               
Series: LOG(GDP_?) LOG(L_?) LOG(K_?) LOG(EC_RE_?)                               
        LOG(EC_NRE_?)                                                
                               
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                               
                                Weighted
                Statistic        Prob.        Statistic
Panel v-Statistic                -1.261322         0.8964        -0.587161
Panel rho-Statistic                 2.697636         0.9965         2.234991
Panel PP-Statistic                -1.888326         0.0295        -2.065016
Panel ADF-Statistic                -1.359570         0.0870        -0.860286
                               
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                               
                               
                Statistic        Prob.       
Group rho-Statistic                 3.742379         0.9999       
Group PP-Statistic                -2.690681         0.0036       
Group ADF-Statistic                -1.412214         0.0789       

******************************************************************************
另外，如果变量不同阶单整，是不是不能做回归分析？
如果要做回归分析，应该如何处理？

急，请大家不吝赐教，谢谢了

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关键词：协整性检验 面板数据 求帮忙 Integration Alternative individual process common Cross 检测

那就不都是单整啊

同不会，求解答。。。我是因变量是原序列平稳的，自变量里面有一个原序列平稳，其他三个一阶平稳。。。

想问，如果面板数据不存在协整关系是不是就没有必要进行回归了？是没有意义了吗？

http://blog.sina.com.cn/s/blog_51c4baac0100zlj6.html这个网页也许对你有用

楼主 列举的第一个变量是 零阶单整的？？？不是只有LLC通过么，其他几个都表明不是平稳啊？？

好像教材上说必须同阶才能协整。面板数据有必要协整吗？

http://wenku.baidu.com/link?url= ... QPIPraix5iBd5AQf2z3

搬个凳子等

applecess 发表于 2013-3-16 23:11
想问，如果面板数据不存在协整关系是不是就没有必要进行回归了？是没有意义了吗？

如果变量存在单位根，同时变量之间也不存在协整关系，则可以通过一阶差分改变方程的形式，然后在回归估计