求教two-way fixed effect 用STATA怎么做？

救命啊，这个two-way fixed effect该怎么做，版上这方面的内容好像很少诶
有没有同学知道步骤，命令啥啥的，拜托，教教计量菜鸟我吧~

用了连老师提到的时间效应设定的命令
具体操作如下：
   qui tab year, gen(dumt)
      drop dumt1
      xtreg y x dumt*, fe

结果长这样：

. xtreg lntc lnp lna lnurb lnind lnsv	lnei dumt*,fe
Fixed-effects (within) regression	Number of obs      =       435
Group variable: no	Number of groups   =        29
R-sq:  within  = 0.9307	Obs per group: min =        15
between = 0.0041	avg =      15.0
overall = 0.0477	max =        15
	F(20,386)          =    259.04
corr(u_i, Xb)  = -0.3868	Prob > F           =    0.0000
lntc       Coef.   Std. Err.	t    P>t     [95% Conf. Interval]
lnp   -.1124342   .1517111	-0.74   0.459    -.4107177    .1858494
lna    .1955971   .0609488	3.21   0.001     .0757639    .3154303
lnurb    .0668343   .0296111	2.26   0.025     .0086151    .1250535
lnind    .0252653   .0254841	0.99   0.322    -.0248396    .0753703
lnsv   -.0250599   .0350721	-0.71   0.475    -.0940162    .0438964
lnei     1.01898   .0487318	20.91   0.000     .9231669    1.114793
dumt2    .0937217   .0291657	3.21   0.001     .0363782    .1510653
dumt3    .1602268   .0318108	5.04   0.000     .0976828    .2227709
dumt4    .2340706   .0352463	6.64   0.000     .1647718    .3033693
dumt5    .2931478   .0394868	7.42   0.000     .2155116     .370784
dumt6    .3515691   .0440081	7.99   0.000     .2650436    .4380946
dumt7    .4059116   .0485449	8.36   0.000     .3104661    .5013572
dumt8    .4813646   .0527492	9.13   0.000      .377653    .5850763
dumt9    .5899869   .0577325	10.22   0.000     .4764774    .7034963
dumt10    .6867633   .0635664	10.80   0.000     .5617836     .811743
dumt11    .7858771   .0693337	11.33   0.000     .6495581     .922196
dumt12    .9076986   .0761991	11.91   0.000     .7578814    1.057516
dumt13    1.023072    .083681	12.23   0.000     .8585445      1.1876
dumt14    1.098654   .0904159	12.15   0.000     .9208845    1.276423
dumt15    1.201588   .0950946	12.64   0.000      1.01462    1.388556
_cons    6.249057   1.417202	4.41   0.000     3.462655    9.035459
sigma_u   .98306017
sigma_e   .10787603
rho   .98810153   (fraction	of variance due to u_i)
F test that all u_i=0:     F(28, 386)	=    64.36             Prob > F = 0.0000

那些dumt2,dumt3-dumt15,摆在那是什么意义啊？
只设定了时间，没设定country,这个是双向固定效应模型吗？

你再生成国家的虚拟变量就行了啊

zyz0329 发表于 2012-4-30 22:33
你再生成国家的虚拟变量就行了啊

回归后，国家的虚拟变量被drop掉，好像是说由于country effect与固定效应共线性，模型中无法加入country effect

分别弄啊 先回归国家效应 再回归时间效应 这就是双效应模型 呵呵

*country、year都是分类变量
xi: reg y x* i.country i.year

自己看看这个命令就知道了
    [XT] xtmixed -- Multilevel mixed-effects linear regression

为什么我把代码输入到stata里面，显示invalid fe。。。

wawaxinxiu 发表于 2012-4-30 22:43
回归后，国家的虚拟变量被drop掉，好像是说由于country effect与固定效应共线性，模型中无法加入country  ...

我也是这样，而且请问加入时间虚拟变量之后有的控制变量也被omitted,不显示回归结果是什么意思