协整可以直接回归吗？

协整则可直接进行回归，但要求回归的残差必须是平稳的。

shando 发表于 2012-5-2 15:07
协整则可直接进行回归，但要求回归的残差必须是平稳的。

谢谢，残差是平稳的。不过协整方程与回归方程差别较大，不知道有没问题

youyunzhou2005 发表于 2012-5-2 14:35
谢谢，问题是协整方程的形式不对，和我要表达的经济意义不匹配，而且有些变量系数符号明显错误。不能直接 ...

个人认为，若要建立协整方程，协整检验是必要的

haoyun010 发表于 2012-5-2 22:31
个人认为，若要建立协整方程，协整检验是必要的

协整检验只是为了证明协整关系存在，不是想利用协整方程，主要还是想排除伪回归，所以协整检验后一定要用协整方程做吗？还是说用原始的OLS分析也可以

可以直接进行OLS回归
参考李子奈的《计量经济学（第三版）》高等教育出版社，P295"具有协整关系的经济变量间具有长期的稳定关系，因此是可以使用经典回归模型方法建立回归模型的"

可以，回归后的残差进行单位根检验，如果残差在水平阶平稳，则变量之间存在协整关系！

学习了

学习了呀

同问！！最后是可以用ols吗？还是用协整方程？

梦涵雨逸 发表于 2013-3-3 10:18
同问！！最后是可以用ols吗？还是用协整方程？

OLS,因为我只是要得到因变量和自变量的关系，没考虑自变量之间的影响。所以论文还是通过了,一优一良的结果，还不错，偷笑