协整可以直接回归吗？

好棒好棒

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协整方程中的个别系数和实际经济生活不一样，而且协整方程没有显示t值，但看很多论文都有

蝶依儿 发表于 2015-1-8 19:32
协整方程中的个别系数和实际经济生活不一样，而且协整方程没有显示t值，但看很多论文都有

哦，原来协整方程和回归方程不是一回事；
一个是为了检验伪回归而生，一个是为了考虑因变量和自变量的关系；
协整方程强调的是长期均衡关系；回归方程强调的是因果关系；
前者可以继续做短期误差修正；用后者好像也可以做误差修正。

sdhb1000li 发表于 2015-3-29 10:12
哦，原来协整方程和回归方程不是一回事；
一个是为了检验伪回归而生，一个是为了考虑因变量和自变量的关 ...

本是同根生，相煎何太急！

一平大雄 发表于 2012-9-3 10:15
可以直接进行OLS回归
参考李子奈的《计量经济学（第三版）》高等教育出版社，P295"具有协整关系的经济变量 ...

我弱弱问下，如果数据都是一阶单整，也通过了协整检验，使用经典回归模型建立回归方程是用原数据还是一阶差分数据？

你好，我想请问一下，我的数据是这样的，被解释变量一阶单整，解释变量有5个原序列平稳，1个一阶单整，1个二阶单整，（我额外对原序列平稳和一阶单整的变量都进行了二阶差分平稳性检验，他们的二阶单位根检验也是平稳的），那这种情况下我可以说所有变量同阶单整吗（也就是二阶单整），然后我又试着用所有变量同阶单整（二阶单整）的结论去作协整检验，拒绝了原假设，也就是存在协整关系，然后我做回归的时候是拿所有变量的原序列做回归还是拿他们的二阶差分做回归（有一个疑问：如果是拿二阶差分做回归的话，那变量就毫无经济意义了），谢谢各位了

多个变量的情况，做完JJ检验后，协整方程是直接给出的（通常使用第一个）。

你好，我有6个变量，通过协整检验后，对方程进行回归，除了看残差是否通过外，还有没有其他的需要检验的？比如说DW值，t值等等，如要检验怎么看呢？我看到别人协整后回归出来的DW=0.455都通过了，我很疑惑，求大神指路

经济管理人 发表于 2015-5-7 08:41
我弱弱问下，如果数据都是一阶单整，也通过了协整检验，使用经典回归模型建立回归方程是用原数据还是一阶 ...

你好，这个问题解决了吗？使用原始数据还是一阶差分数据做ols？