协整可以直接回归吗？

youyunzhou2005 发表于 2012-5-1 13:06
我的解释变量有6个，被解释变量1个，所有是用的后者，但协整方程和原本的回归方程系数有些许差别，甚至是 ...

楼主您好，我也遇到了同样的问题，协整方程和回归方程的结果不一样，协整方程的符号都不对了，这个您是怎么解决的呢？写论文急需您的回答，希望得到您的回复

同问楼上的问题：
如果数据都是一阶单整，也通过了协整检验，使用经典回归模型建立回归方程是用原数据还是一阶差分数据？

小白也遇到同样的问题了~希望大神解答！感谢！

经济管理人 发表于 2015-5-7 08:41
我弱弱问下，如果数据都是一阶单整，也通过了协整检验，使用经典回归模型建立回归方程是用原数据还是一阶 ...

我也是同问，楼主有答案了吗？

千縁 发表于 2016-8-18 14:45
你好，这个问题解决了吗？使用原始数据还是一阶差分数据做ols？

直接做OLS。一阶差分后OLS会导致干扰项自相关，t检验失效。

叶落风飞 发表于 2012-5-1 13:03
协整检验二种方法：一是用EG检验，即二步法，第一步进行回归，然后对残差进行单位根检验，若平稳，则存在协 ...

为什么一阶差分后的变量使用Ols回归会导致扰动项自相关？可有理论推导？

我找到了两篇文献，都是面板数据不平稳、存在协整关系，作者直接用原数据进行ols回归，没有使用协整回归。《ZF行为、金融发展与区域创...基于省际面板数据的实证研究_孙德梅》“ZF行为、金融发展与区域创...基于省际面板数据的实证研究_孙德梅”。《金融发展与区域创新效率影响...究——基于开放度的中介效应》“说明本研究所选取的变量之间存在稳定的长期 均衡关系，可以使用面板模型进行参数估计。”

可以直接用原数据回归，找到了陈强老师《高级计量经济学与stata应用》第一版第281页上的解释：
对于有单位根的变量，传统的处理方法是进行一阶差分而得到平稳序列。 但一阶差分后变量的经济含义与原序列并不相同，而有时我们仍然希望使用原序列进行回归。 如果多个单位根变量之间由于某种经济力量而存在“长期均衡关系”(long-run equilibrium)，则有可能使用原序列进行回归。