协整可以直接回归吗？

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由于想做回归分析，已经拟定解释变量和被解释变量，通过了单位根检验，均为一阶单整，且存在协整关系（3个协整向量），请问可以直接进行OLS回归分析吗？

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关键词：单位根检验 回归分析 解释变量 协整关系 OLS 回归分析

迷途同问啊！

planetam 发表于 2012-5-1 12:58
迷途同问啊！

你也是写论文吧，呵呵，谢谢过来捧场。找到答案了麻烦通知我一下

协整检验二种方法：一是用EG检验，即二步法，第一步进行回归，然后对残差进行单位根检验，若平稳，则存在协整关系，第一步的回归方程则是你所需要的；二是用JJ检验，存在协整关系后，会直接给出协整方程，根据研究用途选择一个方程即可。

叶落风飞 发表于 2012-5-1 13:03
协整检验二种方法：一是用EG检验，即二步法，第一步进行回归，然后对残差进行单位根检验，若平稳，则存在协 ...

我的解释变量有6个，被解释变量1个，所有是用的后者，但协整方程和原本的回归方程系数有些许差别，甚至是符合也有不同

如果存在协整关系，那么进行oLs回归的时候就不会存在伪回归问题。

协整应该是为了避免不平稳的序列采用差分方法，而差分会减少有用的样本容量，而且会没有经济意义。协整就直接用原变量回归了。

通过协整检验后，可以得到正规化后的协整方程了

xndxwufang 发表于 2012-5-1 15:42
协整应该是为了避免不平稳的序列采用差分方法，而差分会减少有用的样本容量，而且会没有经济意义。协整就直 ...

您是说协整了直接OLS可以？

haoyun010 发表于 2012-5-1 20:30
通过协整检验后，可以得到正规化后的协整方程了

谢谢，问题是协整方程的形式不对，和我要表达的经济意义不匹配，而且有些变量系数符号明显错误。不能直接OLS吗