横截面因变量（误差项）之间关联性很强，用模拟回归该怎么解决

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请问如果横截面数据中因变量彼此之间关联性很强应该用什么方法来减少回归误差呢？
谁能提供一下相关资料？
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... e=1&from^^uid=1543606

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关键词：关联性 因变量 误差项 横截面 人大经济论坛 经济学 横截面 因变量 统计 资料

比如市场受到冲击，股票价格普遍下降，因变量之间是相关的，换言之，误差项也是相关的，如果是截面数据，怎么解决？或者需要解决吗？我看到有用伪回归的方法，但不大懂，谁帮忙看下？
A final econometric issue is that errors across firms may not be independent because returns are correlated in calendar time. As a diagnostic measure to address this issue, I run simulated regressions of the actual return data on a wide variety of randomly generated hypothetical variables. In 10,000 repetitions, the coefficients on the hypothetical variables are significant at the 1% level 1.1% of the time, at the 5% level 5.3% of the time, and at the 10% level 10.3% of the time. The lack of spuriously significant coefficients suggests that correlation of errors is not a serious problem in the data.

求高手！！！