检验回归系数大小差异

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联立方程：

reg3 (lev1  mb  v8 v10 v12 prof  v15 v13 v16  ami001 v4 ) ( ami001 v24 lnvol v26 v27 v28 v29 lev1)，如何检验2006年之前与2006年之后的ami001的系数是否一样

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关键词：回归系数 Prof 联立方程 AMI REG 检验 系数

which regression are you talking about/

rosenbloog 发表于 2012-5-4 11:59
which regression are you talking about/

检验联立方程reg3 (lev1  mb  v8 v10 v12 prof  v15 v13 v16  ami001 v4 ) ( ami001 v24 lnvol v26 v27 v28 v29 lev1) if year>2005
与reg3 (lev1  mb  v8 v10 v12 prof  v15 v13 v16  ami001 v4 ) ( ami001 v24 lnvol v26 v27 v28 v29 lev1)
if year<2006中ami001系数的差异，谢谢

https://bbs.pinggu.org/thread-893513-1-1.html

g gr=1
foreach i of var lev1 mb lnvol ami001 prof v4 v8 v10 v12 v13 v15 v16 v24 v26 v27 v28 v29 gr{
g `i'_a=(year>2005)*`i'
g `i'_b=(year<2006)*`i'
}
reg3 (a1: lev1_a mb_a v8_a v10_a v12_a prof_a  v15_a v13_a v16_a  ami001_a v4_a gr_a,noc) ///
       (a2: ami001_a v24_a lnvol_a v26_a v27_a v28_a v29_a lev1_a gr_a,noc) ///
       (b1: lev1_b mb_b v8_b v10_b v12_b prof_b  v15_b v13_b v16_b  ami001_b v4_b gr_b,noc) ///
       (b2: ami001_b v24_b lnvol_b v26_b v27_b v28_b v29_b lev1_b gr_b,noc)
test _b[a1:ami001_a]=_b[b1:ami001_b]

sungmoo 发表于 2012-5-4 17:32
https://bbs.pinggu.org/thread-893513-1-1.html

g gr=1

楼主，太谢谢您了，我为这个问题烦恼了好几天，您帮了我很大一个忙，实在太谢谢您了！

sungmoo 发表于 2012-5-4 17:32
https://bbs.pinggu.org/thread-893513-1-1.html

g gr=1

楼主，最后的这个检验就叫T检验码？因为我论文中要写明是什么检验

我论文中要写明是什么检验

你看结果中的检验统计量是什么？

sungmoo 发表于 2012-5-4 19:11
你看结果中的检验统计量是什么？

这就是检验的结果

sungmoo 发表于 2012-5-4 17:32
https://bbs.pinggu.org/thread-893513-1-1.html

g gr=1

我想请问一下，如果是联立方程2SLS怎么处理呢？
前面我都是照您的方式做的：
g gr=1
foreach i of var  LEVER1 SEPA1 SIZE ROA TANG NDTS  FUND MANA CONT CHAN YEAR1-YEAR6 INDU1-INDU12 gr{
g `i'_a=(RENZHI==0)*`i'
g `i'_b=(RENZHI==1)*`i'
}
下面我是这样写的
ivregress 2sls (a1:LEVER1_a SIZE_a ROA_a TANG_a NDTS_a SEPA1_a YEAR1_a-YEAR6_a INDU1_a-INDU12_a gr_a,noc)/// (a2:  SEPA1_a  FUND_a  MANA_a  CONT_a  CHAN_a YEAR1_a-YEAR6_a INDU1_a-INDU12_a gr_a,noc) ///(b1:LEVER1_b SIZE_b ROA_b TANG_b NDTS_b SEPA1_b YEAR1_b-YEAR6_b INDU1_b-INDU12_b gr_b,noc)/// (b2:  SEPA1_b  FUND_b  MANA_b  CONT_b  CHAN_b YEAR1_b-YEAR6_b INDU1_b-INDU12_b gr_b,noc)
结果显示：variable a1 not found
r(111);


我把a1a2b1b2去掉重新执行命令，
结果又显示：option noc not allowed
r(198);


请问我哪里错了呢？非常棘手不胜感激！

sungmoo 发表于 2012-5-4 17:32
https://bbs.pinggu.org/thread-893513-1-1.html

g gr=1

你好，按照你的方法查看方程回复系数与单独回归联立方程时的结果是不一样的，这是为什么呢？