中国股票市场价量动态关系的非对称性研究—来自上证A股1999—2004的证据

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中国股票市场价量动态关系的非对称性研究—来自上证A股1999—2004的证据

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• 中国股票市场价量动态关系的非对称性研究.doc

2007-2-19 09:15:00 上传

中国股票市场价量动态关系的非对称性研究—来自上证A股1999—2004的证据

本文利用上证A股数据，基于稳健性的原则建立了VAR模型，以此模型为基础对指数和成交额进行了Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解分析。结果发现价量之间的相互作用是非对称的，存在明显的“价强量弱”现象。成交额对股票指数的影响是有限而短暂的，但指数对成交额具有显著而持久的同方向作用。文章对这些结论所蕴涵的深刻现实意义进行了详尽的分析，并对这种非对称性做出了初步的理论解释

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