楼主: 申林燕
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[词条] 关于GARCH模型分析的问题。急求。 [推广有奖]

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申林燕 发表于 2012-5-4 13:56:43 |AI写论文

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最近在些论文,看到一些文献上有关于GARCH(1,1)进行参数估计的分析是这样的 未命名.jpg
想请教下大家
2.jpg 是什么意思阿。

还有因为我刚开始接触eviews,关于一些分析都看的不是很明白呢。用eviews对GARCH(1,1)的分析不都是这样的嘛
3.jpg
我就想知道第一张图是用那个程序怎么做出来的,请大家赐教啦。

要是懂得朋友们可以帮助解答下阿~
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型分析 ARCH GARCH模型 VaR eviews

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Felix尔伦 发表于5楼  查看完整内容

一般GARCH a(t) = σ(t)*ε(t) σ(t)^2 = α0 + α1 * a(t-1)^2 + β1 * σ(t-1)^2 其他软件不太清楚,matlab的是k=α0,ARCH = α1, GARCH = β1 λ是AGARCH系列的,具体是什么跟模型有关,其他两个我也没见过

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沙发
申林燕 发表于 2012-5-4 13:57:50
就是我想知道下那些罗马字母是代表了什么意思,然后是用什么软件可以做出来?

藤椅
申林燕 发表于 2012-5-4 16:25:30
难道都没人会吗。

板凳
yr0917 发表于 2012-5-9 01:56:29
同问,不会做结论呀!!

报纸
Felix尔伦 发表于 2012-5-9 07:39:16
一般GARCH
a(t) = σ(t)*ε(t)
σ(t)^2 = α0 + α1 * a(t-1)^2 + β1 * σ(t-1)^2
其他软件不太清楚,matlab的是k=α0,ARCH = α1, GARCH = β1
λ是AGARCH系列的,具体是什么跟模型有关,其他两个我也没见过
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