布朗运动的微分乘以任何随机过程都是鞅？

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Ｚ（ｔ）ｄ（ｗｔ）是一个ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ？
其中ｚ为任意有界的随机过程，ｗｔ是布朗运动，ｄ是微分符号

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关键词：布朗运动 随机过程

问题错误。
重新认真看BROWN布朗运动或维纳过程的定义及其性质。

DF89HB6686 发表于 2012-5-6 20:23
问题错误。
重新认真看BROWN布朗运动或维纳过程的定义及其性质。

同意

Ｚ（ｔ）ｄ（ｗｔ）是一个ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ
Ｚ（ｔ）关于wt的积分却是一个martingale，所以有些书简称“Ｚ（ｔ）ｄ（ｗｔ）是一个ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ”

同意楼上

只要是漂移率为零的随机过程就行

这个结论叫
Martingale Representation Theorem
是成立的

同意楼上

本文来自: 人大经济论坛 金融衍生品与数量金融 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3177045

应该说是鞅的条件是Z(t)是W（t）的适应过程，Z(t)是F(t)可测的，F(t)是W（t）的滤子，满足这个条件就是鞅。