求助！亚式期权定价的matlab程序

还没学亚式期权呢，Matlab实验课又要做这个，网上搜索还是看不懂亚式期权的定价公式，于是在此求助！

问题：根据期权定价的二叉树模型（CRR树），用Matlab编程确定亚式期权的定价。


目标是解决ppt中 “实例”那个问题


比如说欧式期权定价的程序是这个，现在求亚式期权的程序，谢谢！
function [callprice,putprice]=euro1(S,X,r,T,sigma,N)dt=T/N;u=exp(sigma*sqrt(dt));d=1/u;p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);
for i=1:N+1    St(i)=S*power(u,i-1)*power(d,N+1-i);end
for i=1:N+1    Call(i)=max(St(i)-X,0);    Put(i)=max(X-St(i),0);end
for i=N:-1:1    for j=1:i        Call(j)=exp(-r*dt)*(p*Call(j+1)+(1-p)*Call(j));        Put(j)=exp(-r*dt)*(p*Put(j+1)+(1-p)*Put(j));    endend
callprice=Call(1);putprice=Put(1);

来自《精通MATLAB金融计算》  -金龙，王正林编著  2009   

你强！！悬赏了！！！

这么复杂！！！！！

婷小丫 发表于 2012-5-9 15:10
来自《精通MATLAB金融计算》  -金龙，王正林编著  2009

高手啊！

按照这本书的答案还是计算结果出不来啊？