宁威5月10日保险精算在线访谈

nivel 发表于 2012-5-10 11:45
坛友shiruyi1988，你好！
    我觉得按照现有的顺序“生存模型、模型预测、敏感性检验 ”就挺好的：）我 ...

宁老师 您好～～请问 保险专业中 风险管理的方向和精算有什么区别吗？风险管理的方向 我们只学习两年，而精算专业三年制，请问老师 ，如果两年继续考精算的话，和精算专业的同学相比，我觉得是没有优势的，那我们应该往哪方面努力，才能体现自己的优势呢？谢谢～
祝您工作顺利！

资料狂人 发表于 2012-5-9 16:35
坛友majingbiao：宁老师，您好！请教一下，保险精算与金融工程在产品设计方面是不是有很多的相同点，但是相 ...

是的，坛友majingbiao，您说的非常对，我很认同。精算与金融工程有很多相同点。金融工程的历史短，但是人家发展的速度快，影响力大，这是值得反思的。
赔付率的分子是赔款，分母是保费，针对于分子分母有不同的评估方法，就产生了各种各样的赔付率方法。
计算保费使用的大致有：365之一法、24分之一、8分之一……
计算赔款使用的大致有：链梯法、准备金进展法、案均赔款法，BF法。
目前用的比较多的模型是用广义线性模型测不同风险、级别之间的差异率，通过差异率与平均风险水平相乘，得到不同级别的纯保费（率）。人民大学的孟生旺教授博客中有专门的帖子讨论广义线性模型，建议去看看哦~~

资料狂人 发表于 2012-5-9 16:35
坛友majingbiao：宁老师，您好！请教一下，保险精算与金融工程在产品设计方面是不是有很多的相同点，但是相 ...

漏了一个：死亡率的测算依据
根据现行的2000-2003生命表编制来看，数量方面
数据来源：中国人寿、平安、太平洋、新华、泰康、友邦。
样本数量：1亿多条保单记录，占行业同期保单数量的98%以上
调查数据范围
1996年1月1日至2003年12月31日之间承保的所有长期个人寿险业务，不包括投连与万能险、联生寿险、银行代理保险以及团险
观察期：2000年1月1日至2003年12月31日
采用逐单法计算计算各承保年龄暴露数、死亡数，然后用死亡数除以暴露数
以中国人寿保险业经验生命表（1990－1993）作为标准计算死亡指数
最后进行两次修匀：
第一次修匀：（3阶移动加权平均）3rd  MWA
第二次修匀：Gompertz’s law
应用调整：死亡率改善调整；评估用表的安全附加

从目前的环境来看，或从精算的角度来看，对我国目前保险投资有什么建议？

资料狂人 发表于 2012-5-9 16:35
坛友lzy791026：支（1）宁老师能否就保险精算的国内和国际行业情况进行一下对比；
（2）宁老师能否就目前保 ...

坛友lzy791026的问题好深刻啊！我把前两个问题混合起来，试着看能不能回答。
精算其实就像一面镜子，不管美丑，客观反映，照出来是什么样就应该是什么样。本应该是通过打扮，而使得照镜子的人变漂亮，进而使得镜子中的虚像更漂亮，现在是非得改变镜子的折射率，使得镜子中的虚像表现得更漂亮。一个是改变实像改变虚像，另一个是实像不变而虚像改变。结果都一样，但实质不一样。所以，关键看决策者，是想要照出真实的样子，还是只想要个漂亮的虚像罢了。
从前面两个问题，我感觉您是资深业内人士，第三个问题可能比我更熟。前沿包括：SolvencyII，风险资本的应用。传统精算关心定价风险、准备金风险；未来也许会关心综合风险，包括利率风险、资本风险、信用风险、市场风险等。从研究上看，产寿险精算有相互融合、借鉴的趋势。

支持

谢啦~

资料狂人 发表于 2012-5-9 16:35
坛友xqh95：宁老师，请问精算赔付率、自留满期赔付率、再保前满期赔付率、出险年度满期赔付率、保单年制满期 ...

精算赔付率（即：事故年度赔付率）、自留满期赔付率（扣除再保险后，分出人的事故年度赔付率）、再保前满期赔付率（即：不考虑再保分出的事故年度赔付率）、出险年度满期赔付率（即：事故年度赔付率）、保单年制满期赔付率（一般叫做：保单年度赔付率，指评估期间新承保业务的赔款和保费收入之比），很多都是说法不一而已。自留满期赔付率、再保前满期赔付率跟再保时滞与再保费用有关系。

筒子们，我赶下午的灰机，马上出发了，稍后继续聊。。。

老师你好：
    我想问一下保险公司除了精算部的工作与精算直接相关外，还有什么其他部门与精算相关呢？因为是在校大学生，以后特别想从事保险行业，所以想多了解一方面的信息，谢谢老师解答！