DSGE模型讨论之八——新凯恩斯DSGE的推导，模拟，频谱分析和参数估计（初级难度）

请问，我做贝叶斯估计时用不同的初始值最后得到的结果不一样，最后的模型解都不一样，这怎么办呢？？？

对数线性化后的DSGE模型中的变量是偏离对数稳态的百分比波动变量，实证时，变量的稳态值可以用去除对数时间趋势后变量的平均值来表示，也可以用HP趋势值来表示稳态。波动序列只要用原始序列减去HP趋势序列就可以了。
本文来自: 人大经济论坛 宏观经济学 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... =1217635&page=1

hxw_0551 发表于 2012-5-16 18:53
请问，我做贝叶斯估计时用不同的初始值最后得到的结果不一样，最后的模型解都不一样，这怎么办呢？？？

当然任何参数变动都能带来这个变化，DSGE模型对parameterisation比较敏感。你要选择的参数首先要有经济学意义，然后保证能求出解。关键看你怎么解释了

hxw_0551 发表于 2012-5-16 19:12
对数线性化后的DSGE模型中的变量是偏离对数稳态的百分比波动变量，实证时，变量的稳态值可以用去除对数时间 ...

不同时间序列有不同的方法，当然不可能全部都用HP滤上一遍。具体操作根据那个国家的数据情况。你时间序列熟练的话，就对这个有经验了。

好的，谢谢

给力！

贝叶斯的程序漏掉了，楼主

楼主真是给力的人！

呵呵，加油！

rastila 发表于 2012-5-11 18:12
第一个写了“corrected”的就是修改后的。他的教材确实有这个问题，有的推导完全是多余的，对模型求解和模 ...

同意！！许多一目了然的结论给了附录，而复杂的式子直接给出了