[经济学模型] DSGE模型讨论之八——新凯恩斯DSGE的推导，模拟，频谱分析和参数估计（初级难度） [推广有奖]

81楼

jackylee2010 发表于 2012-6-8 16:54:41

同时我做了最大似然估计和贝叶斯估计，用的数据是Euro area的GDP per capita, CPI和 3 month interest rate。这些数据都要经过处理才能喂给DSGE模型。人均GDP要用先log difference，然后HP滤波，剔掉trend。然后三个时间序列都要demean，意思就是全部观测值减去均值。
楼主，这里是不是有问题。如果你人均GDP要用先log difference，然后HP滤波，剔掉trend。应该不再需要demean了把。SW(2007)那篇论文上，人均GDP要用先log ，然后，diffference, 然后，减去均值。你这个操作，和他有一些不同啊。我感觉 HP滤波后，就没有必要再demean了把。

82楼

rastila

发表于 2012-6-8 17:27:51

jackylee2010 发表于 2012-6-8 16:54
同时我做了最大似然估计和贝叶斯估计，用的数据是Euro area的GDP per capita, CPI和 3 month interest rate ...

需不要demean完全取决于模型的构造，这个做法不能推广和泛用。如果你的loglinear模型，全部变量都带入0之后，没有出现比如：0=1.5这种现象，就可以不用demean。我没有看SW文章的数据处理方法，但是我一般是按照这样来做。

83楼

jackylee2010 发表于 2012-6-8 21:08:07

rastila 发表于 2012-6-8 17:27
需不要demean完全取决于模型的构造，这个做法不能推广和泛用。如果你的loglinear模型，全部变量都带入0之 ...

谢谢你了。有时间，希望楼主可以关注一下SW(2007), SW(2003)对于数据的处理是一带而过，但是，SW(2007)对于数据的处理说的很详细。 The sensitivity of DSGE models’ results to data detrending 。这篇论文专门讨论了DSGE贝叶斯估计的数据处理。
我找了很多资料，也看了很多，但是，目前对这个数据处理，还是没有统一的认识，感觉目前的文献，在这一块说的都不清楚，有些乱，较为主观。