DSGE模型讨论之八——新凯恩斯DSGE的推导，模拟，频谱分析和参数估计（初级难度）

rastila老师，请教您一个问题：DSGE模型用dynare做的时候，变量或许很多，但有数据的变量可能会很少，有原始数据变量的观测变量个数有没有限制呢？ 如果我有十几个变量，但只有三个观测变量，这个会不会有问题呢？但是为什么有这么少的数据却也能够运算出结果来呢，所运算出来的结果是不是有问题呢？ 此外，观测变量必须是时间序列数据吗，我想研究区域问题，能不能使用面板数据呢？

tawjuan 发表于 2012-5-29 18:47
rastila老师，请教您一个问题：DSGE模型用dynare做的时候，变量或许很多，但有数据的变量可能会很少，有原始 ...

到组群里面去把这个问题再发一遍：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=group&fid=1934

rastila 发表于 2012-5-29 18:50
到组群里面去把这个问题再发一遍：https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=group&fid=1934

我已经申请加入了，还请群主通过我的审核

第二个式子里少掉了关于p的项，第三个式子中你说用泰勒展开，其实是直接取对数吧。

liliang1987 发表于 2012-5-30 16:29
第二个式子里少掉了关于p的项，第三个式子中你说用泰勒展开，其实是直接取对数吧。

还有第三个式子中右边第一个符号应该是“—”吧

关于随机贴现引资Q有一个小失误

liliang1987 发表于 2012-5-30 17:00
关于随机贴现引资Q有一个小失误

附件

liliang1987 发表于 2012-5-30 17:11
附件

括号后少了一个sigma,，但不影响以下步骤。

rastila  ，能解释下25式怎么得到的么？我利用一阶泰勒展开得到结果，但是这时候小写的p表示对数形式，而不是log-deviation. rastila的方法是什么？

liliang1987 发表于 2012-5-30 19:57
rastila  ，能解释下25式怎么得到的么？我利用一阶泰勒展开得到结果，但是这时候小写的p表示对数形式，而不 ...

对你的P*等再用一次P=Exp(p)方法即可。