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这些论文是我们在上International Finance时老师提到要看的，都来自于JSTOR，统一PDF格式

Balke, N.S, Wohar., M.E. 1998 Nonlinear dynamics and covered interest rate parity Empirical Economics 23, 535-559

Cosandier, P.A. & Laing, B.R. 1981. Interest rate parity tests: Switzerland and some major western countries. Journal of Banking and finance 5 187-200

Taylor, M.P.., 1987 Covered interest parity : A high-frequency, high quality data survey. Economica 54, 429-438

Frenkel, J.A. Levich, R.M., 1975 Covered interest arbitrage: Unexploited profits? Journal of Political Eonomy 83, 325-338

Taylor,.M. P., 1989 COvered interest parity and market turbulene. Economic Journal, 99 376-391

由于我们学校连接JSTOR，所以下载这些文章都是免费的，希望大家对于学习抵补利率评价有个帮助

92749.pdf (1.46 MB)

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关键词：UIP CIP 论文集 Switzerland Internation 下载 论文集 CIP UIP

CIP is all right, because it's based on no-arbitrage argument. UIP is bullshit, otherwise carry trade cannot make money.

也不能这么讲，CIP和UIP都是由shor horizon and long horizon difference. 如果用经验数据来验证，可以发现短期内可能不成立，长期就会趋于成立的阿……

哈哈，太好了，正要写UIP的毕业论文，LZ帮大忙了，谢谢