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题目如下：

A European Call option on a non-dividend-paying stock has delta = 0.55, gamma = 0.3, vega = 0.1. Theta is unknown. Interest rate = 4%. Total portfolio = $25,000. If strike price and time to maturity are the same, what is:

Vega of a European put option?

If delta and gamma of the portfolio are zero, what is theta?

Theta应该怎么算啊？跪求了.....

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关键词：紧急求助 各位大侠 急求助 Portfolio Portfoli option price

波动率对于european call 和put的影响是对称的，所以对于相同的maturity和strike的put和call vega是一样的。
所以vega=0.1

BS方程可以写成， theta+delta*r*S+gamma*0.5*S^2*sigma^2=r*value of the portfolio(derivative)
如果delta和gamma都是0，那么theta=r*value of the portfolio.

bless~

前辈，多谢多谢！！！！！！！太感激了！！！！明白了~~~~

Chemist_MZ 发表于 2012-5-11 06:23
波动率对于european call 和put的影响是对称的，所以对于相同的maturity和strike的put和call vega是一样的。 ...

可是为什么theta会那么大呢？这样的话是theta=1000了啊，这是为什么啊？