时间序列中的白噪声项at怎么处理啊，疯了！

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假设现已经确定了某一时间序列模型为AR(2):Zt-1.4Z(t-1)-8.3Z(t-2)=at，用该模型进行预测时at项怎么处理呢，直接忽略吗？假设现已经确定了某一时间序列模型为MA(2):Zt=at-1.4a(t-1)-8.3a(t-2)，用该模型进行预测时at项又怎么处理呢？假设现已经确定了某一时间序列模型为ARMA(2):Zt-2.4Z(t-1)-5.3Z(t-2)=at-1.4a(t-1)-8.3a(t-2)，用该模型进行预测时at项又怎么处理呢？书上说可以用格林函数进行多项式相除，但没有说具体怎么相除，而且因为多项式相除有余项，余项直接忽略吗？最近做一项目，快验收了，还卡在算法这儿，头都大了，求高人指点！

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关键词：怎么处理 时间序列 白噪声 时间序列模型 求高人指点 时间

ermutuxia 发表于 2012-5-11 15:29
你估计了一个ARMA模型后，直接在那个窗口点击forecast就可以对被解释变量进行预测了，不可能自己去手算的。

嗯...项目要求用C#编程实现，能否用编程实现？

ermutuxia 发表于 2012-5-14 09:13
这个就没办法帮你了，用c肯定可以实现的。

噢，好的，thanks，对了，顺便问下，在实际预测中，如果判断预测模型为AR模型，at项是否可以忽略

ermutuxia 发表于 2012-5-14 11:24
不知道你说的at项什么意思

我说的at项就是白噪声项，例如一个AR(2)模型:Zt-1.4Z(t-1)-8.3Z(t-2)=at，里面有一项就是at

ermutuxia 发表于 2012-5-15 08:44
没听说过这个名字

at项有时也用εt表示，有时称为白噪声项（白噪声序列），有时也称为残差项，书上说这一部分是由不可预测的因素及测量误差产生，在进行实际预测时必须要让这部分值是固定值，才能得到一个确定的预测值呀，预测值不会是一个范围吧？

您好，我的毕业设计也是用到C#做AR模型预测的问题。想请教您当时这个问题怎么解决的？

同问，这个问题解决了吗？

您好，请问时间序列预测时的白噪声项at怎么处理的解决了吗