EVIEWS做出来向量自回归模型（VAR），估计系数不显著如何调整

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做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。
ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是反复使用最小二乘直到满意为止。

参考论文中是这样写的：1。指明每个系数的价值基于经济理论为负、零、还是正。
                                       2. 迭代使用最小二乘法估计参数的值。
                                      3.如果所有系数在1%的水平上统计显著，停止。否则选择非显著性系数，将其赋值为0，运用以下的顺 序挑选非显著性系数：语气为零的最小显著系数；具有同预期值相反符号的最小显著系数；具有与  预期值符号相同的最小显著系数。
想向大家请教具体的操作问题。

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关键词：向量自回归模型 EVIEWS 向量自回归 自回归模型 Eview 模型 如何 价值 论文 软件

同问

同问哈

沐沐沫 发表于 2012-5-12 15:29
同问

大家都是在做这方面的论文么？？

kayla0724 发表于 2012-5-12 15:34
同问哈

都好苦逼的孩只啊。。。

可不是吧么。VAR作风险波动神马滴最给力了，没办法啊，你可以看一下C-VAR模型，个人觉得还是比较新的一种作波动这块的，不过模型就是加了个变量，没什么大的难度

沐沐沫 发表于 2012-5-12 15:38
可不是吧么。VAR作风险波动神马滴最给力了，没办法啊，你可以看一下C-VAR模型，个人觉得还是比较新的一种作 ...

哎。。我不是学计量经济学的。。我要用这个做情景生成。。论文实证做到这里才做了一半儿啊。。怎么也估计不出来预测方程。
啊啊。弄死我吧。

沐沐沫 发表于 2012-5-12 15:38
可不是吧么。VAR作风险波动神马滴最给力了，没办法啊，你可以看一下C-VAR模型，个人觉得还是比较新的一种作 ...

你还在不啦？？我刚才发现了一个方法似乎可以解决我提出的问题。

VAR模型的特点之一：对模型参数不施加零约束。即对参数无显著性的变量不从模型中剔除，不分析回归参数的经济意义。

同问