向量自回归模型VAR 拟合优度R方 是否过小 如何解决？拜谢拜谢~

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三变量向量自回归模型，拟合优度分别为 0.46         0.51         0.71，调整的R方分别为， 0.32         0.38         0.63，会不会太小了？（但是做出来的因果关系很好，模型也是稳定的，脉冲图也勉强能看）。高铁梅老师的书没有提及R方，而且我看到的用VAR模型的论文也从来不提及他们的R方是多少。。。。

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关键词：向量自回归模型 向量自回归 自回归模型 拟合优度 回归模型 模型 如何

拿平稳序列做VAR,可绝系数不会高

是的，我的序列确实是平稳序列，多谢了

我也遇到类似问题，谢谢

我也看到许多论文上没有考虑到R^2,是不是只要指标显著，模型平稳就行了呢

楼主，我还是0.03而已的。。