楼主: steven198401
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[问答] 求分析ADF检验结果 [推广有奖]

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steven198401 发表于 2012-5-16 09:50:55 |AI写论文

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表5-6 ADF单位根检验结果

  

变量

  		  

差分次数

  		  

（C,T,K）

  		  

DW值

  		  

ADF值

  		  

5%临界值

  		  

1%临界值

  		  

结论

  
  

X

  		  

2

  		  

（0,0,1）

  		  

1.871102

  		  

-2.117722

  		  

-1.9923

  		  

-3.0501

  		  

I(2)

  
  

Y1

  		  

2

  		  

（C,0,1）

  		  

2.150887

  		  

-4.049677

  		  

-3.4234

  		  

-4.8865

  		  

I(2)

  
  

Y3

  		  

2

  		  

（0,0,1）

  		  

2.072964

  		  

-2.004531

  		  

-1.9956

  		  

-3.0501

  		  

I(2)

  
  

Y4

  		  

2

  		  

（0,0,0）

  		  

1.840726

  		  

-3.262269

  		  

-1.9956

  		  

-3.0509

  		  

I(2)

  
  

Y5

  		  

2

  		  

（C,0,1）

  		  

2.272810

  		  

-3.421321

  		  

-2.2332

  		  

-3.8311

  		  

I(2)

  
  

Y7

  		  

2

  		  

（0,0,0）

  		  

1.452211

  		  

-3.123233

  		  

-1.8643

  		  

-3.0211

  		  

I(2)

  

注: （C,T,K）表示ADF检验式是否包含常数项、时间趋势项以及滞后期数。





完全搞不懂什么意思，求解释。。。


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关键词：ADF检验 ADF F检验 单位根检验 包含常数项

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kimijinvroom 发表于5楼  查看完整内容

第一个 ：ADF

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沙发
steven198401 发表于 2012-5-17 08:54:05
求解答~~自己顶一个。
藤椅
renda_xiu 发表于 2012-5-17 09:04:04
ADF的值小于5%临界值，说明，在5%的显著水平下，数据序列是二阶平稳的~
板凳
steven198401 发表于 2012-5-17 09:07:53
大感谢了!
报纸
kimijinvroom 发表于 2012-5-30 13:38:17
第一个  ：ADF<5%临界值-1.9923,且dw作为参考通过了检验，所以 数据序列是二阶平稳的~  以此类推~
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地板
sunshinekey 发表于 2012-6-29 05:59:32
应该看ADF的绝对值吧与临界值的绝对值的大小吧。
7楼
haoyun010 发表于 2012-6-29 18:04:40
显示原时间序列二阶差分后为平稳序列
没有过不了的桥

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