楼主: parson111
3943 5

【求助】帮忙看下这个ADF检验的结果 [推广有奖]

  • 1关注
  • 6粉丝

已卖：2950份资源

讲师

8%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
254 个
通用积分
0.0624
学术水平
10 点
热心指数
22 点
信用等级
10 点
经验
10721 点
帖子
258
精华
0
在线时间
485 小时
注册时间
2008-9-13
最后登录
2021-1-15
楼主
parson111 发表于 2011-5-7 16:30:59 |AI写论文
30论坛币
变量差分次数（C，T，K）DW值ADF值5%临界值
M01（0,0,1）2.031328-4.48155-1.95568
M11（C,0,1）2.017168-4.2684-2.99188
M20（C,T,4）1.955659-4.23015-3.6329
DEBT1（0,0,2）2.03022-3.12739-1.95641
CPI1（C,0,1）2.128222-3.6847-2.99188

（C，T，K）分别代表ADF检验式是否包含常数项，时间趋势项和滞后期数

这个结果可以算通过ADF检验么？为什么有些滞后期这么大，好几个都没有常数项？？求解答啊。。。。谢谢大家

最佳答案

寂灭天骄 查看完整内容

滞后期和常数项都是自己选择的，他们代表不同的选项和算法，随便选哪种，只要结果满足就行，这没什么问题 DW值都很好（在2附近），也没什么问题 ADF值都大于临界值，结果是对的，可以
分享0
关键词：ADF检验 ADF F检验 时间趋势项 包含常数项 求助 检验 结果 帮忙 ADF

相关帖子

本帖被以下文库推荐

要有最朴素的生活，与最遥远的梦想 。

沙发
寂灭天骄 发表于 2011-5-7 16:31:00
滞后期和常数项都是自己选择的，他们代表不同的选项和算法，随便选哪种，只要结果满足就行，这没什么问题
DW值都很好（在2附近），也没什么问题
ADF值都大于临界值，结果是对的，可以
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
parson111 + 1 谢谢哈。。。明白啦

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

寂灭天骄

藤椅
wangaihua 发表于 2011-5-7 17:10:34
我认为从DW统计量和ADF统计量来看，都通过ADF检验了，这个计算结果表明除M2是平稳序列外，其他都是一阶单整。
至于滞后阶数是多少、是否有常数项或截距，不用特别考虑。这些参数的设置，是为了验证在这些参数条件下，相应统计量是否有单位根。 1# parson111
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
parson111 + 1 谢谢你。。。

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

板凳
heliang8216 发表于 2011-5-7 17:15:52
可以用，喔
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
parson111 + 1 谢谢哈。。呵呵

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

报纸
parson111 发表于 2011-5-7 19:00:25
2# 寂灭天骄

还有个弱智的问题哈。。。如果接下来要做GRANGER检验，是直接用原始数据做还是用差分后的呢？？？
要有最朴素的生活，与最遥远的梦想 。

地板
j_w_x9299 发表于 2011-5-7 22:53:53
除去M2序列外，其他均通过ADF检验
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
parson111 + 1 谢谢

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-9 09:46