求高手帮我看一下这个ADF检验出了什么问题

我是对几个变量分别做的ADF检验，然后就出现了下图的状况，发现在同一显著性水平上，每个变量的序列本身的临界值是差不多的，同时每个变量的一阶差分也差不多，为什么会出现这种状况呢，求解答






人民币升值预期2.xlsx (30.36 KB)

2012-5-18 23:44:56 上传

自己先顶一个，求高手啊~

ADF的临界值只取决于检验的形式（截距项，趋势项）还有样本量（在同一显著性水平下），所以一样是正常的吧

模型有问题吧，p不是1就是0的肯定是有问题的

临界值是蒙特卡罗试验生长的，你选了检验形式，固定了样本容量，他就是个定值
不过你的检验结果可能会有问题喔

5%临界值是固定的，当然一样，不需要在表格里面写出来

winderdog 发表于 2012-5-18 23:15
ADF的临界值只取决于检验的形式（截距项，趋势项）还有样本量（在同一显著性水平下），所以一样是正常的吧
...

我看别人做的都不是一样的啊，郁闷死

那是他做的最后确定平稳时的检验形式不一样
而你的都是（c，0，0）的形势

winderdog 发表于 2012-5-18 23:19
临界值是蒙特卡罗试验生长的，你选了检验形式，固定了样本容量，他就是个定值
不过你的检验结果可能会有问 ...

把原数据（在一楼）穿上来了，能帮我看一下是哪里的问题么

winderdog 发表于 2012-5-18 23:43
那是他做的最后确定平稳时的检验形式不一样
而你的都是（c，0，0）的形势

把原数据（在一楼）穿上来了，能帮我看一下是哪里的问题么