楼主: 找不到北111
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[问答] 求高手帮我看一下这个ADF检验出了什么问题 [推广有奖]

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我是对几个变量分别做的ADF检验,然后就出现了下图的状况,发现在同一显著性水平上,每个变量的序列本身的临界值是差不多的,同时每个变量的一阶差分也差不多,为什么会出现这种状况呢,求解答


20120518225423187.jpg



人民币升值预期2.xlsx (30.36 KB)




关键词:ADF检验 F检验 ADF 求高手 一阶差分 检验

回帖推荐

winderdog 发表于3楼  查看完整内容

ADF的临界值只取决于检验的形式(截距项,趋势项)还有样本量(在同一显著性水平下),所以一样是正常的吧

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沙发
找不到北111 发表于 2012-5-18 23:01:27 |只看作者 |坛友微信交流群
自己先顶一个,求高手啊~

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藤椅
winderdog 在职认证  发表于 2012-5-18 23:15:04 |只看作者 |坛友微信交流群
ADF的临界值只取决于检验的形式(截距项,趋势项)还有样本量(在同一显著性水平下),所以一样是正常的吧

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板凳
pkdell 发表于 2012-5-18 23:17:24 |只看作者 |坛友微信交流群
模型有问题吧,p不是1就是0的肯定是有问题的
平凡的不平凡

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报纸
winderdog 在职认证  发表于 2012-5-18 23:19:51 |只看作者 |坛友微信交流群
临界值是蒙特卡罗试验生长的,你选了检验形式,固定了样本容量,他就是个定值
不过你的检验结果可能会有问题喔

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地板
guleijoy 在职认证  发表于 2012-5-18 23:23:36 |只看作者 |坛友微信交流群
5%临界值是固定的,当然一样,不需要在表格里面写出来

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7
找不到北111 发表于 2012-5-18 23:41:15 |只看作者 |坛友微信交流群
winderdog 发表于 2012-5-18 23:15
ADF的临界值只取决于检验的形式(截距项,趋势项)还有样本量(在同一显著性水平下),所以一样是正常的吧
...
我看别人做的都不是一样的啊,郁闷死

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winderdog 在职认证  发表于 2012-5-18 23:43:22 |只看作者 |坛友微信交流群
那是他做的最后确定平稳时的检验形式不一样
而你的都是(c,0,0)的形势

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9
找不到北111 发表于 2012-5-18 23:44:07 |只看作者 |坛友微信交流群
winderdog 发表于 2012-5-18 23:19
临界值是蒙特卡罗试验生长的,你选了检验形式,固定了样本容量,他就是个定值
不过你的检验结果可能会有问 ...
把原数据(在一楼)穿上来了,能帮我看一下是哪里的问题么

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找不到北111 发表于 2012-5-18 23:46:08 |只看作者 |坛友微信交流群
winderdog 发表于 2012-5-18 23:43
那是他做的最后确定平稳时的检验形式不一样
而你的都是(c,0,0)的形势
把原数据(在一楼)穿上来了,能帮我看一下是哪里的问题么

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