曼一惠特尼U检验和K一S检验哪个好啊？

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小弟在做论文，对ST和非ST公司的非正态分布的财务指标进行显著性分析，非参数检验里面有很多方法，比如曼一惠特尼U检验和K一S检验，请问哪个更好呢？谢谢！

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关键词：惠特尼U检验 u检验 惠特尼 非参数检验 非正态分布 正态分布 惠特尼 财务 论文

曼惠特尼只比较中心位置是否显著差异，K-S比较总体分布情况，比前者更敏感。
至于选哪个，看你分析的需求了。

九异 发表于 2012-5-21 17:58
曼惠特尼只比较中心位置是否显著差异，K-S比较总体分布情况，比前者更敏感。
至于选哪个，看你分析的需求了 ...

谢谢你的解答，进一步问一下：我做的是ST与非ST公司之间财务指标的显著性检验，选哪个比较好呢？

tangyizhi1108 发表于 2012-5-22 08:47
谢谢你的解答，进一步问一下：我做的是ST与非ST公司之间财务指标的显著性检验，选哪个比较好呢？

一般都用曼惠特尼，如果你要求对指标的方差也要比较，那就用K-S

九异 发表于 2012-5-24 16:30
一般都用曼惠特尼，如果你要求对指标的方差也要比较，那就用K-S

就是说K-S更严格是吧？呵呵，谢谢你的回答！

曼-惠特尼U检验又称"曼-惠特尼秩和检验"，是由H.B.Mann和D.R.Whitney于1947年提出的。它假设两个样本分别来自除了总体均值以外完全相同的两个总体，目的是检验这两个总体的均值是否有显著的差别。 一般都用曼惠特尼

matlab-007 发表于 2015-12-17 09:26
曼-惠特尼U检验又称"曼-惠特尼秩和检验"，是由H.B.Mann和D.R.Whitney于1947年提出的。它假设两个样本分别来 ...

请问，样本量在2-3百个数据，得出的曼-惠特尼 U，SPSS输出结果是34859.000，Z值0.7几，Z值应该正常，前面的数值您知道怎么解释吗？得出来这么大的数是否正常，谢谢呀

matlab-007 发表于 2015-12-17 09:26
曼-惠特尼U检验又称"曼-惠特尼秩和检验"，是由H.B.Mann和D.R.Whitney于1947年提出的。它假设两个样本分别来 ...

请问，样本量在2-3百个数据，得出的曼-惠特尼 U，SPSS输出结果是34859.000，Z值0.7几，Z值应该正常，前面的数值您知道怎么解释吗？得出来这么大的数是否正常，谢谢呀