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allgison 发表于 2007-3-6 22:33:00 |显示全部楼层
书名: 精明交易者英文原版书Smarter Trading: Improving Performance In Changing Markets
作者: [美] 里·考夫曼Perry J. Kaufman
出版社: McGraw-Hill, Inc. 1995
文件格式:PDF
文件大小:1.2MB 265页

下载联结: http://www.mediafire.com/?1dijmgagndd

作者简介 :
佩里·考夫曼 拥有超过20年的成功交易经验。他是Kaufman Diamond & Yeong 国际咨询公司的建立人,该公司专门为金融机构提供咨询服务。他也是期货市场日报的合伙创办人。他是当今受到最高评价的职业交易书籍的作者之一,共着有六本相关书籍。

内容提要 :
你无法用把一个旧洞挖深的办法来掘出一个新的洞。
交易不是件容易事。找到一个能稳定获利的方法,需要花费大量的精力,还得有极好的运气。有时候当一次努力失败时,你不管费多大的劲,都找不到答案;而在另外一些时候,市场环境发生了变化,原先的一个成功交易系统,生命力仅仅是昙花一现。《精明系统交易者》这本书,试图从现实的角度出发,寻找在广阔范围内适用的、可以适应市场变化的交易策略。我们希望得到一个横向的解决方案,而并非是一个单一的纵向方案。
试图证明指数加权移动平均线比简单的算数移动平均线要好,是没有什么意义的。一种方法的精确度如何,真的对于指示价格的未来运行方向有很大的不同吗?如果一个交易系统用指数加权移动平均线可以工作,用简单移动平均线却不能运转,那么交易者就要对趋势本身的有效性提出疑问了。作为一个现实的分析家,我可以说所有的分析方法都不是完美的,但很多确实具备一定价值。当你估算结果时,恐怕没有必要精确到小数点后10位。
在市场面前,我们必须发问:我们是否正在观察价格变动的真实原因?我们也许面对相同的形态,甚至于已经知道了原因,那么我们可以预期结果么?这本书中,我们将讨论对于寻找到合乎逻辑的解决方案的必要性,而不是一个由计算机统计出来的答案。
交易系统不可能是完美的,但我们需要知道我们该期待什么。止损究竟是控制风险的灵丹妙药,还是仅仅能给我们些盲目自信?一次止损是好是坏无关紧要,重要的是我们需要知道正确的答案。
本书还将介绍一些新观念,例如适应(或称自适应移动平均)以及建立强有力交易程序的周密计划。横向解决方案的核心思想在于:它以一种新的眼光来看待各种简单的方法,以综合各方法的优势,改进大多数的交易模型。本书中例举了外汇、期货、股市和股票指数市场,说明这些技巧大体上适用在所有市场,以及更广义的交易当中。
目录 Contents:
Preface ix
Part 1. How Changing Markets and Technology
Affect Results
1. The Impact of Change on Markets and Trading 3
Changing Factors Affecting Markets and Prices 3
Technical Analysis 7
Evolution and Obsolescence 12
Structural Change: Seasonality 15
The Evolution of Markets 17
2. Assessing Market Reality 19
The Screen Is History 19
Execution Problems and Performance 22
Globalization: Simultaneous Absorption 26
Factors That Always Exist 27
Change and Evolution 28
3. Reasonable Expectations Give Achievable Results 31
Trade-Offs 31
Giving the Computer Free Reign 33
Throwing Microchips at It 35
The Use of Systems 38
Expectations 40
vi Contents
4. Risk and Return 41
Risk Preference 41
Standardizing Risk and Return 42
Choosing between the Currency and Bond Portfolios 46
Time Periods Tell Different Stories 48
Specifying Acceptable Risk 50
Graphing Risk and Reward 51
Diversification and Risk Reduction 53
Adding Common Sense to Statistics 61
Risk of Ruin 66
Profit Goals 66
Summary 68
Part 2. Using Old and New Trading Tools to
Achieve Reasonable Objectives
5. Profit-Taking 73
A Test for Profit-Taking 74
The Results 77
Profit Objectives versus Time 81
Benefits of Using More Than One Profit Objective 83
Summary 88
6. The Mixed Role of Stops for Controlling Risk 89
Need for Risk Control 90
Risk Protection or False Hope? 90
Testing a System with a Stop-Loss 94
A Stop-Loss May Conflict with the Strategy 103
Managing Risk with and without Stops 104
Summary 105
7. Understanding Price Shocks 107
Trading Risk Is Higher Than Expectations 107
Types of Price Shocks 109
Impact of a Price Shock on an Investment 110
Handling Price Shocks 118
Managing a Price Shock 120
Summary 127
8. Smarter Trend-Following 129
Forecasting and Following 129
Trend Trading 131
Adaptive Approach 133
Contents vii
The Adaptive Moving Average 138
Trading Rules 143
Testing the AMA 146
Programming the Adaptive Moving Average 147
9. Computer Learning, Neural Networks, and
New Technology 155
The Teaching Process: First the Trainer 156
Artificial Intelligence and Pattern Recognition 157
Applications of Expert Systems 160
Neural Networks 164
Fuzzy Logic 171
Part 3. Making a Trading Strategy Robust
10. Testing for Robustness 177
Overfitting 177
Separating Robustness from Parameter Selection 178
Testing Process 181
Part 1: Deciding What to Test 182
Part 2: Deciding How to Test 186
Part 3: Evaluating the Results 204
Part 4: Choosing the Specific Parameters to Trade 209
Part 5: Trading and Monitoring Performance 212
Other Important Practical Guidelines 213
Summary 217
11. Improving the Performance of Existing Systems 219
Measuring and Monitoring Predictability 219
Anticipation 223
Filtering System Signals 227
Reversing the Optimization Concept 235
Overnight Risk 236
Leverage, Costs, and Trend Speed 238
Appendix: Notation and Terminology 214
Index 245

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