[张虎] 张虎教授（数理统计，金融计量）在线访谈 [推广有奖]

11楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:46:09

坛友安未央：张老师您好，现在国际的杂志上的论文在统计模型前面都有作者自己的数理模型，个人觉得这是一篇论文中最难的一部分了。现在JF、JFE上的文章大都有模型，我也想往这方面努力。请问老师建模需要哪些数学基础，可以怎么训练和培养这方面的能力呢，老师可否推荐几本书看看呢？希望老师解答。

12楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:46:17

坛友好些些：尊敬的张教授
   您好，我是中南财经的学子，首次看到有我校的教授做客，心情非常激动。
   我们组的大创刚获得立项，研究课题是以温州金融综合改革试验区为例，下一步要做的是对民间资本进入金融服务领域的绩效分析，从制度变迁的角度和实际收集的数据入手。但现在没有好的数理分析工具或是模型，请您指点。
   谢谢您！
   致
礼

13楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:46:25

坛友sailorchqy：哈哈，必须支持！！！
张老师，我想请问下关于VAR模型在金融中比较具有实际效果的应用是什么，另外VAR模型的系数估计结果是否具有解释意义，因为很多参数估计出来很可能是不显著的，不过我看到很多文献中都有解释，所以有此疑惑。谢谢！

14楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:46:36

坛友jerryren：张老师：
问您一个统计模型的似然估计估计问题。如果似然函数复杂，只能通过数值优化求解最值，姑且不说初始点的选取，就我在实证研究的经验来看，很多算法即使选用相同初始点迭代，BFGS,BHHH,等包括随机算法得出的结果都有很大不同，尤其在参数个数较多的时候。如果再利用估计出来的模型做其它研究，不同算法算出来的最终结果的误差应该很显著不同。因此，这致使我一度对统计模型失去信心，毕竟事物的复杂性要求参数较多，如果模型刻画再好，实际算得不准或者不知道哪个准，那么对实际有什么用，难道只停留在理论上？
学生困惑不已，请老师赐教。

15楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:46:45

坛友linhaii：张教授，您好
我想向你请教一下几个问题：
1、请问计算统计或者统计计算这方向发展如何，目前国内有哪些学校和教师在做这个方向的研究
2、请问金融计量是不是涉及或者对高等数理统计和数值算法有很高的要求？
3、张教授常用的数理统计软件是不是SPSS、matlab\eviews\SAS?
4、想学好金融建模，请张教授推荐指导下该学习哪些数学或者数理统计课程，金融课程，还有对哪些软件比较有要求，这也是很多想学好金融建模的学子的共同想法
谢谢！

16楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:46:53

坛友xiaopotato：张老师：
您好！想向您请教下，如何检验月度时间序列的平稳性？从图形上看是有季节性的哦！
另外，想向老师请教一个问题：有三个变量A、B、C，都是月度数据。B、C对A都有解释作用，但是现在想知道B、C对A的影响程度分别有多少，应该用什么方法呢？（直接进行标准化后再进行貌似不太好吧？）您给我个大方向就行，我自己沿着这个方向再往下查找资料！
谢谢您啦！

17楼

资料狂人

发表于 2012-5-23 08:47:04

坛友shadoubudongq：李老师，您好！
在我们做调研的时候，都会遇到一个问题：收集了大量的资料，整理了大量的数据，我们如何建立或者选择一个有效而有力的模型去验证说服我们的假设？我们目前常用的就是通过SPSS软件，把大量的数据导入，这样可以简单的得到我们想要的一系列统计数据，但是怎样良好的将它们有效的结合在一起？我认为要很好的解决这两问题才能够真正做到把规范分析和时政分析有效的结合在一起，才能真正通过一个好的统计方案把我们的调研做好。谢谢老师啦~