求一篇台湾的硕士论文

http://ethesys.nkfust.edu.tw/ETD ... =etd-0707110-165043

这篇论文不提供下载啊！

我也要一篇

找到这个，从题目来看有很大的相关性 希望对楼主有帮助。 是同一个作者写的。 估计就是一个方向除了两个文章，互相之间有较大联系。

200个论坛币吧，不到一半 的价格。

文章摘要：

本篇研究擬由Chou(2005)提出的CARR(Conditional AutoRegressive Rang)模
型出發，以及配合Meitz and Teräsvirta (2006)所提的平滑轉變ACD(Smooth
Transition ACD)，以及TVACD(Time-Varying ACD)，參數會隨著時間變動的觀
點，加入平滑轉變轉變的觀念，建構了STCARR(Smooth Transition CARR)和
TVCARR(Time-Varying CARR)模型。這兩種模型可以用來檢定CARR 模型的參
數是否具線性以及參數是否為常數，如此可以擴增CARR 模型的應用程度，並且
配適於台灣股票市場資料。

你要的文章摘要：（你要的文章据他的官网上说估计至少到2013年才开放）

hou(2005)提出條件自我迴歸(Conditional Autoregressive Range，CARR)模型，主要內涵在於將變幅變數與 GARCH 模型結合，CARR 模型適當地刻畫變幅的動態結構，使得變幅在波動性行程的預測表現優於傳統的GARCH結構模型，並在S&P500股價指數的交易資料上獲得了實證上的支持。
本篇研究由Chou(2005)提出的CARR(Conditional AutoRegressive Range)模型出發，配合Meitz and Teräsvirta (2006)所提出的平滑轉變ACD(Smooth Transition ACD)，以及TVACD(Time-Varying ACD)，考慮參數會隨著時間而改變的觀點，建構了STCARR(Smooth Transition CARR)和TVCARR(Time-Varying CARR)模型。這兩種模型可以用來檢定CARR模型的參數是否為線性以及參數是否為常數。本文的主要貢獻在於擴增CARR模型的應用層面，可以處理變幅模型之下之結構轉變問題。

我发的文章就是他和他的导师合作的。 估计之后在他的导师的要求下独立做了一点延伸，就成了你要的那篇文章了。