用模拟退火法求GARCH（1，1）的参数估计的MATLAB编程

跪求用模拟退火法求GARCH（1，1）的参数估计的MATLAB编程！！！！！

下面贴的是主程序，附件里是主程序里的函数

在运行的时候先要在主程序里输入y_t, x_t。我没有数据，所以也没法debug，可能要调整初始值和温度，但是思路应该是对的



clc;
clear;

% 退火算法估计GARCH（1，1）
% 用退火算法找出使MLE最大的参数组合

c = 0.001;
phi = 0.001;
zeta = 0.001;
a = 0.001;
delta = 0.001;

% GARCH(1,1) model
% y_t = c+phi*x_t+u_t
% u_t = sqrt(h_t)*v_t
% h_t = zeta+delta*h_t-1+a*u_t-1^2
% 设置GARCH model初始值

y_t = [];
x_t = [];
% 输入要回归的时间序列

theta=[c;phi;zeta;a;delta];
y_old = llf_garch1(theta,y_t,x_t);

T = 100;
T_min = 0.01;
r = 0.9;

% 设置初始温度，最终温度，降温速率

while( T > T_min )
    theta1=[c+0.001;phi;zeta;a;delta];
    y_new1 = llf_garch1(theta1,y_t,x_t);
    theta2=[c;phi+0.001;zeta;a;delta];
    y_new2 = llf_garch1(theta2,y_t,x_t);
    theta3=[c;phi;zeta+0.001;a;delta];
    y_new3 = llf_garch1(theta3,y_t,x_t);
    theta4=[c;phi;zeta;a+0.001;delta];
    y_new4 = llf_garch1(theta4,y_t,x_t);
    theta5=[c;phi;zeta;a;delta+0.001];
    y_new5 = llf_garch1(theta5,y_t,x_t);
    % 向5个维度上各迈一小步

    dE = min(y_new1,y_new2,y_new3,y_new4,y_new5)-y_old ;

    if ( dE <= 0 )
        % 如果新值变小，接受新值
        if dE == y_new1-y_old
            theta = theta1;
            y_old = y_new1;
        elseif dE == y_new2-y_old
            theta = theta2;
            y_old = y_new2;
        elseif dE == y_new3-y_old
            theta = theta3;
            y_old = y_new3;
        elseif dE == y_new4-y_old
            theta = theta4;
            y_old = y_new4;
        else
            theta = theta5;
            y_old = y_new5;
        end
    elseif  exp( -dE/T ) > rand
        % 如果新值变大，有一定概率接受新值
        if dE == y_new1-y_old
            theta = theta1;
            y_old = y_new1;
        elseif dE == y_new2-y_old
            theta = theta2;
            y_old = y_new2;
        elseif dE == y_new3-y_old
            theta = theta3;
            y_old = y_new3;
        elseif dE == y_new4-y_old
            theta = theta4;
            y_old = y_new4;
        else
            theta = theta5;
            y_old = y_new5;
        end
    end
    T = r*T;
    % 降温
end

display('The GARCH(1,1) conditional MLE parameter estimates are:');
display([theta'])

来过的只是看看就走了，难道真的没人可怜可怜我吗.......

freshsea 发表于 2012-6-1 04:07
下面贴的是主程序，附件里是主程序里的函数

在运行的时候先要在主程序里输入y_t, x_t。我没有数据，所以 ...

我也自己尝试编写了，总是出点毛病，谢谢你了，我会仔细学习学习的，太感谢了。。。

支持支持！！请问楼主后来编程成功了吗？