楼主: sunshine`
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[问答] 求助 集成风险度量的matlab编程代码 [推广有奖]

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sunshine` 发表于 2016-1-9 12:51:34 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在copula函数做商业银行集成风险度量时，已做出信用、市场、操作风险的收益率的GARCH模型，在用copula函数做集成风险的时候，怎么求三元copula函数的参数及用蒙特卡洛模拟的方法求VaR和CVaR值，求大神赐教，最好附matlab的编程代码，不胜感激
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关键词：MATLAB编程 MATLAB matla atlab 风险度量 不胜感激 蒙特卡洛 matlab 商业银行 收益率

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沙发
dawnsense 发表于 2016-1-9 15:46:11 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
sunshine` 发表于 2016-1-9 12:51
在copula函数做商业银行集成风险度量时，已做出信用、市场、操作风险的收益率的GARCH模型，在用copula函数做 ...
可以参考郑志勇的书，里面有，详情看我的帖子

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藤椅
yantao1201 发表于 2016-1-10 13:17:37 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
sunshine` 发表于 2016-1-9 12:51
在copula函数做商业银行集成风险度量时，已做出信用、市场、操作风险的收益率的GARCH模型，在用copula函数做 ...
同求 MATLAB 蒙特卡洛模拟VAR CVAR

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