关于协整的误差修正模型 [推广有奖]

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楼主

wowodavid 发表于 2012-5-30 14:42:33 |AI写论文

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作业要做一个向量的误差修正模型，选择的数据是德国马克和美元之间的汇率关系
指定用cats in rats做，我也用eviews做了一些
现在的问题是，
1.处理时间序列后，用cats做，发现国内通胀率的beta系数非常之大，以至于标准化后把其他变量的系数全部压制到0附近了，并且导致协整关系只剩下1个。
2.我这里的ppp购买力平价，即价格差与汇率之间的长期关系，大致可以形成一个y=ax+b+e的序列，e是平稳的。但是cats手册里则是非常完美y=x 1比1的关系，想请问怎样处理数据才能得到这样的结果。
我价格差距用的数据是cpi取log后相减（即相除后取log）。