楼主: lovebigS
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[问答] 误差修正模型 [推广有奖]

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lovebigS 发表于 2011-1-19 11:37:56 |AI写论文

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请问高手：两个序列单位根检验是一阶单整的，OLS回归后残差也是一阶单整的，如何建立ECM？
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关键词：误差修正模型 误差修正 EVIEWS Eview Views 模型 误差

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liuenchu 发表于2楼  查看完整内容

残差一阶单整，说明不协整，先协整了再说吧，考虑取对数之类的办法

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沙发
liuenchu 发表于 2011-1-19 11:46:08
残差一阶单整，说明不协整，先协整了再说吧，考虑取对数之类的办法
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

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藤椅
phenix_022 发表于 2011-1-19 11:48:24
恩，楼上说的对，起码残差要平稳了呀
实力+机遇=成功

板凳
houjianchao 发表于 2011-1-19 11:48:57
用回归的方程作为长期误差项，按照以下公式建立误差修正模型：
[img][/img
报纸
houjianchao 发表于 2011-1-19 11:50:48
残差序列不平稳，说明不存在协整关系！！！
地板
xinancao 发表于 2011-1-19 12:34:51
先保证两个序列的残差平稳。。。
内心的阳光永远灿烂无比！

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