金融工程：基于择时功效的股市宏观多因素预测模型

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这篇报告建立的模型是在前期研究基础上的大幅改进，我们将关注点从领先变量转移到了任何可以为择时提供胜率的变量， 也就是说，一个宏观变量，不管它是领先指标，还是滞后指标，只要跟随它的趋势择时的胜率较高，我们就说这个指标对择时有功效。而有功效的指标就必然会有人关注并根据它操作，那么关注有功效的指标而不是有限的几个领先指标这样的思路就可以将更多的投资思路包容到我们的研究体系中， 在此基础上用我们熟练的统计工具对各个指标进行检验，自然可以筛选出择时效果最好的指标组合。
在此基础上，我们还解决了一个一直以来困扰我们的问题：识别宏观指标趋势时依赖未来数据的问题，我们前期使用左侧与右侧的数据识别趋势，改进之后只使用左侧的数据来识别趋势，也就是采取一种趋势跟随的办法，这样做的话缺点是识别趋势会滞后，然而这种方法不需要依赖未来的数据，易于实际操作。


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2012-5-31 15:32:53 上传

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关键词：预测模型 金融工程 多因素 前期研究基础 领先指标 金融工程 股市 择时研究

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