为什么我估计出的自回归系数都是大于1？

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我的数据选取为季度数据，经过Hp滤波处理，然后用eviews建立自回归方程，几个变量货币供给量 ms与ms（-1）系数为1.03，ZF支出g与g（-1），系数为1.06，净出口ex与ex（-1），系数为1.01，这是怎么回事？？哪位高人指点下啊。。一般不该是都是小于1的么。应该是存在拖尾才对吧，这样的系数岂不是无限放大了。

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关键词：回归系数 自回归 大于1 EVIEWS Eview

用KPSS检验一下你所有的时间序列

重新检查下

rastila 发表于 2012-6-2 23:41
用KPSS检验一下你所有的时间序列

我用ADF检测，时间序列是0阶平稳的啊

ililyoo 发表于 2012-6-2 23:56
重新检查下

时间序列ADF检验是不平稳的。。我是不是要差分后再求自回归？

tekuai5602 发表于 2012-6-3 19:52
我用ADF检测，时间序列是0阶平稳的啊

我用ADF检验，
Null Hypothesis: EX_HP has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.899468         0.0535
Test critical values:        1% level                -3.588509       
        5% level                -2.929734       
        10% level                -2.603064       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(EX_HP)                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/03/12   Time: 21:36                               
Sample (adjusted): 2001Q1 2011Q4                               
Included observations: 44 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
EX_HP(-1)        -0.000344        0.000119        -2.899468        0.0061
D(EX_HP(-1))        2.783835        0.099704        27.92088        0.0000
D(EX_HP(-2))        -2.629240        0.195946        -13.41822        0.0000
D(EX_HP(-3))        0.842730        0.098765        8.532648        0.0000
C        0.122543        0.054139        2.263497        0.0292
                               
R-squared        0.999950            Mean dependent var                10.45970
Adjusted R-squared        0.999945            S.D. dependent var                12.41841
S.E. of regression        0.092512            Akaike info criterion                -1.816307
Sum squared resid        0.333782            Schwarz criterion                -1.613558
Log likelihood        44.95875            Hannan-Quinn criter.                -1.741118
F-statistic        193695.8            Durbin-Watson stat                1.882746
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
应该说在10%的显著性是平稳的，我应该可以直接建模吧

tekuai5602 发表于 2012-6-3 21:36
我用ADF检验，
Null Hypothesis: EX_HP has a unit root                               
Exogenous: Constant

我重新用kpss来检验，这个检验结果我以5%为标准，结果发现，序列在0阶1阶都是不平稳的，我做了二阶的差分，用二阶差分序列来做自回归，发现自回归系数小于1了，可能我之前做的自回归，序列还是不平稳的。用ADF检验，可能滞后阶数取不同值，对回归影响还是比较大的。这个我虽然以斯瓦茨准则为标准，但是还是有出入好像。这个KPSS好定性一点。谢谢~