我估计出的向量自回归系数都是大于1？这是为什么？

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我的数据选取为季度数据，经过Hp滤波处理，然后用eviews建立自回归方程，几个变量货币供给量 ms与ms（-1）系数为1.03，ZF支出g与g（-1），系数为1.06，净出口ex与ex（-1），系数为1.01，这是怎么回事？？哪位高人指点下啊。。一般不该是都是小于1的么。应该是存在拖尾才对吧，这样的系数岂不是无限放大了。

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关键词：向量自回归 回归系数 大于1 自回归 EVIEWS

有点奇怪

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