求助：怎样计算分析协整关系的稳定性

看到很多文献中有分析协整关系的稳定性，用到了SupF、MeanF以及Lc检验，请问用什么工具可以计算出相应的统计值？谢谢

如果检验证实了断点存在，那就直接就否定了稳定性了。COINTEGRATION之类的模型根本就没有存在意义了。

协整中平稳性检验用到的ADF检验较常见，拉格朗日乘子检验也有，如果你知道检验的原理可以自己编程计算，比如R软件就可以编程。

原理知道， Tests for parameter instability in regressions with I (1) processes这篇文献里有啊，就是不会编，郁闷

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2012-6-4 14:14:09 上传

cointegration
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基于EVIEWS代码编写的关于协整分析的金融市场完整案例，包括了单整、协整及脉冲响应分析的全套内容。
在安装了5.0版本的EVIEWS软件的PC机中，下载文件解压在一个英文路径下，双击程序文件，就可以执行全部计算过程。
使用该代码时，先把EXCEL中的数据换掉，再修改程序中的变量名称，然后就可以执行计算了。

楼上的没有程序中没有我要的计算SupF、MeanF以及Lc的模块吗，不过程序挺有意思的

ggwang 发表于 2012-6-4 16:10
楼上的没有程序中没有我要的计算SupF、MeanF以及Lc的模块吗，不过程序挺有意思的

几年前编写的EVIEWS代码，指标应该够用了。7.0版本的coint增加了新指标，但需要对coint的option略作修改。
该代码曾经被人以学术合作的名义盗用，并将基于该代码的研究结果发表在2009年经济研究上。该附件名即伪学者姓名的第一字母合成。

崇拜楼上的，不过以楼上编程的能力应当会发出更好的文章的，我一篇研究要用到SupF、MeanF以及Lc这几个指标，楼主的程序几乎囊括了协整检验的各个指标，做一般的研究足够了，但里面我仔细读了，没有我要的这几个指标，继续求

ggwang 发表于 2012-6-4 18:07
崇拜楼上的，不过以楼上编程的能力应当会发出更好的文章的，我一篇研究要用到SupF、MeanF以及Lc这几个指标， ...

你是在进行时间序列的断点检测吗？
R-project的 AER，strucchange  PARCKAGE可以用来检验时间序列的稳定性。
http://ftp.ctex.org/mirrors/CRAN ... nge/strucchange.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/AER/AER.pdf
以下代码来源于AER.PDF，调用了strucchange的supF函数
library("strucchange")
infl <- usm[, "infl"]
unemp <- usm[, "unemp"]
usm <- ts.intersect(diff(infl), lag(diff(infl), k = -1), lag(diff(infl), k = -2),
lag(diff(infl), k = -3), lag(diff(infl), k = -4), lag(unemp, k = -1),
lag(unemp, k = -2), lag(unemp, k = -3), lag(unemp, k = -4))
colnames(usm) <- c("dinfl", paste("dinfl", 1:4, sep = ""), paste("unemp", 1:4, sep = ""))
usm <- window(usm, start = c(1962, 1), end = c(2004, 4))
fs <- Fstats(dinfl ~ ., data = usm)
sctest(fs, type = "supF")
plot(fs)

跟断点有关，但不是去检查这个断点在哪。我对一个协整方程的稳定性有怀疑，想通过这几个指标来看看我的怀疑能不能得到统计支持。我也不知道出了这几个指标外，还有那些指标是可以说明一个协整方程式不稳定的。