楼主: chengzhifu2013
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[学科前沿] 分享本人对伊藤引理的简明推导，错误之处请大家指正，谢谢！ [推广有奖]

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chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 20:49:49 |AI写论文

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dreadnot 发表于17楼  查看完整内容

一看就不是学数学的 \int_0^T dW^2 = t 是错的。 只有左边的expectation是t. 你得看Brownian Motion and Stochastic Calculus。数学功底太差；如果这是书上的章节，这本书可以不用看了。

jerryren 发表于11楼  查看完整内容

好吧，我承认我没仔细看 比如公式（4），约等号肯定是不严谨的，记得应该是L^2下的收敛，为什么收敛是需要证明的，虽然简单； 公式（6）中，既然已经略去dt项，当然不是=，至少加个o（dt），或者见有些是在=上面标着dt
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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-6-5 21:07:50
这个是Ito lemma么？怎么感觉是Ito lemma的应用呢。
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藤椅
jerryren 发表于 2012-6-5 21:20:50
不严格，但是思想是对的
板凳
chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 22:35:33
jerryren 发表于 2012-6-5 21:20
不严格，但是思想是对的
诚心求教，恳请具体指出不严格之处。这是本人学位论文的一段，望同情，谢谢了。
Focus on the task at hand.

报纸
chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 22:37:50
Chemist_MZ 发表于 2012-6-5 21:07
这个是Ito lemma么？怎么感觉是Ito lemma的应用呢。
应该不会错吧。（6）式是人家书上给出的（郑），我只是把证明过程补上而已。
Focus on the task at hand.

地板
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-6-5 22:42:48
chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 22:37
应该不会错吧。（6）式是人家书上给出的（郑），我只是把证明过程补上而已。
你推的那个是利用Ito引理得出option满足的过程，而不是在推Ito引理。
扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理

7楼
chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 23:03:36
Chemist_MZ 发表于 2012-6-5 22:42
你推的那个是利用Ito引理得出option满足的过程，而不是在推Ito引理。
我的第一部分是本着推ito的精神在做的，后面的BS微分方程是其应用。或许我确实误解了ito，能否指明ito证明还有那些必要的工作要做的吗？
Focus on the task at hand.

8楼
jerryren 发表于 2012-6-6 10:57:38
chengzhifu2013 发表于 2012-6-5 22:37
应该不会错吧。（6）式是人家书上给出的（郑），我只是把证明过程补上而已。
伊藤引理的证明？很多书上都有吧，这个。。
9楼
chengzhifu2013 发表于 2012-6-6 12:30:52
jerryren 发表于 2012-6-6 10:57
伊藤引理的证明？很多书上都有吧，这个。。
有的请贴出来分享一下啊，谢谢啦
Focus on the task at hand.

10楼
chengzhifu2013 发表于 2012-6-6 12:32:24
jerryren 发表于 2012-6-6 10:57
伊藤引理的证明？很多书上都有吧，这个。。
还请你直接告诉我不严谨的地方，谢谢你了
Focus on the task at hand.

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