算法交易策略导引课件--新加坡理工大学材料（比较深入）

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新加坡理工大学关于算法交易策略导引的课件。 供感兴趣的人参考。
个人感觉除了Overview之外，其他的都看得不太懂。 哪个高人看懂之后，欢迎跟大家分享分享。

Technical Analysis Linear Trading Rules.pdf (662.47 KB)

2012-6-6 12:46:22 上传

Optimal Pairs Trading by Stochastic Control.pdf (706.73 KB)

2012-6-6 12:46:06 上传

Pairs Trading by Stochastic Spread Methods.pdf (598.65 KB)

2012-6-6 12:46:00 上传

Pairs Trading by Cointegration.pdf (272.92 KB)

2012-6-6 12:45:53 上传

Hidden Markov Trading Model.pdf (367.48 KB)

2012-6-6 12:45:50 上传

Overview of Algorithmic Trading.pdf (410.07 KB)

2012-6-6 12:43:59 上传

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分享1 收藏32 回帖

关键词：算法交易 理工大学 交易策略 理工大 新加坡 理工大学 新加坡

本着信息共享的原则，免费供大家参考资料。 希望看懂资料的同学，不能吝啬自己的高见。回帖谈点心得。

我自己是看不太懂。

你高中没毕业呢吧？新加坡有你说的那所大学吗？

伟哥男 发表于 2012-6-6 12:59
你高中没毕业呢吧？新加坡有你说的那所大学吗？

楼上的大哥，Nanyang Technological University 。  准确的翻译方法是新加坡南洋理工大学吧。

我认为这不是英语论坛。 关键是把好的材料共享给大家。 关键是希望有人能把材料看懂，大家分享学习。     

谢谢楼主分享~

既然知道还写成新加坡理工大学。你不了解新加坡的学校，你这么写，会带来巨大歧义。

大体浏览了一下，内容还是蛮丰富的
1、Lecture1：Algorithmic吀爀愀搀椀渀最萀方方面面，主要是IT架构、回测细节、算法模型；
2、Lecture2：隐马尔可夫模型（HMM）介绍，广发金工曾出过一篇HMM的报告；
3、Lecture3：基于协整的配对交易，很多券商金工研究都做过；
4、Lecture 4：基于随机控制的配对交易，没听说过，大部分是理论推导；
5、Lecture 5：基于随机价差的配对交易，主要是能刻画均值回复的随机过程，印象中光大和浙商做过一点O-U的东东；
6、Lecture 6：基于线性规则的技术分析，主要是时间序列模型，最简单的就是技术分析中常用的各种均线。
总体上，理论阐述的成分居多，能用的不多。

感谢分享！

幻影斩 发表于 2012-6-7 08:51
大体浏览了一下，内容还是蛮丰富的
1、Lecture1：Algorithmic吀爀愀搀椀渀最萀方方面面，主要是IT架构、回 ...

如果理论的东西不能指导量化投资。那么大奖章基金里面为什么基本上全都是数学家和计算机高手呢？

套利交易、配对交易、利差交易现在基本上每个人都能说出个一、二、三四。但真正利用他们

在市场上获胜的人又有几个呢？  量化投资里面究竟哪些理论是可以指导实际的呢？

luckyart 发表于 2012-6-7 19:32
如果理论的东西不能指导量化投资。那么大奖章基金里面为什么基本上全都是数学家和计算机高手呢？

套利 ...

上面忘了个基本前提，只是从国内的普遍水平来说的
对大奖章而言，就是国际顶尖级的对冲基金又有几家能望其项背，光是IT设备就超过多数国家的国防部了，这如何效仿，只能说大奖章是个异类
国内的量化，绝大多数是以招揽客户为目的，真做的比较少；另外，这个课件出自学校，离实际运用应该说还是有段距离的
以上限于个人见识，部分基于“传说”，看看就行，不值一哂，互相交流，各取所需