因变量一阶单整 两个自变量二阶单整 如何做协整检验啊？

guishuai 发表于 2012-6-7 19:30
不知道我跟你说的怎么做吗？

不是，我是说初学这些东西真的好吃力啊。。数据神马的太不给力了，总是得不到想要的结果。我想再问你一下，eviews6.0中做面板数据的协整检验，要怎么看结果呢？eviews6.0是不是不可以做JJ检验？

诙···· 发表于 2012-6-7 19:40
不是，我是说初学这些东西真的好吃力啊。。数据神马的太不给力了，总是得不到想要的结果。我想再问你一下 ...

我也是初学，因为写毕业论文之前看了一点点。我用的是时间序列，面板那部分的知识根本没看，所以就帮不到你了。我也不知道JJ检验是什么。
建议你找本书好好看看吧，我用的是高铁梅的，每章节后面还有相应的操作部分，书上的实证例子也挺好。

guishuai 发表于 2012-6-7 19:43
我也是初学，因为写毕业论文之前看了一点点。我用的是时间序列，面板那部分的知识根本没看，所以就帮不到 ...

嗯嗯。谢谢啦，我去恶补~~

诙···· 发表于 2012-6-7 17:03
你的意思是直接回归吗？不会是伪回归么？

我的意思是首先不能做直接回归，需要对两个自变量及因变量的关系解释清楚，若变量是内生变量，那么需要寻找合适的外生变量作为工具变量进行分析。同时需要对DW值进行判断，是否存在残差序列自相关等问题。

苦恼啊，面板数据中的这种问题究竟该怎么解决呢

请问您最后怎样解决的呀，我也遇到了同样的问题

请问您最后怎样解决的呀，我也遇到了同样的问题