因变量一阶单整 两个自变量二阶单整 如何做协整检验啊？

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因变量一阶单整 两个自变量二阶单整
请问这要如何做协整检验呢？

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关键词：二阶单整 协整检验 因变量 自变量 如何 因变量 自变量

首先协整关系和因变量、自变量没有关系！最简单的办法是你只需要将你这里的因变量关于被解释变量回归，然后对残差作单位根检验，如果残差平稳，则说明这三个变量间至少存在一个协整关系。

xiaoqiang1789 发表于 2012-6-6 20:35
首先协整关系和因变量、自变量没有关系！最简单的办法是你只需要将你这里的因变量关于被解释变量回归，然后 ...

谢谢啦！但是我原来说的因变量、自变量就是指被解释变量和解释变量。这样还能做对被解释变量的回归么？

本人认为，尽管变量不通过协整检验，仍可以做回归分析，回归分析的前提不需要做乔汉森检验或者协整关系检验的。若你的分析不限于回归分析，是需要做时间序列的平稳性检验、协整检验、向量误差修正模型等

协整变量必须具有相同的单整阶数，不然不满足做协整检验的前提。

haoyun010 发表于 2012-6-6 21:52
本人认为，尽管变量不通过协整检验，仍可以做回归分析，回归分析的前提不需要做乔汉森检验或者协整关系检验 ...

你的意思是直接回归吗？不会是伪回归么？

guishuai 发表于 2012-6-6 22:57
协整变量必须具有相同的单整阶数，不然不满足做协整检验的前提。

多变量的情况下，好像可以被解释变量的阶数小于解释变量，但仅有两个解释变量的情况下，解释变量的阶数必须相同且大于被解释变量的。我看书上这么写的，要将两个解释变量组成一个低阶的线性组合，然后就跟被解释变量同阶了。只是这个新线性组合要怎么找啊？

诙···· 发表于 2012-6-7 17:06
多变量的情况下，好像可以被解释变量的阶数小于解释变量，但仅有两个解释变量的情况下，解释变量的阶数必 ...

     这个就不晓得了，懂你的意思，就是要设法把两个解释变量做成一个线性组合，再跟被解释变量作分析。
     那么你原来的两个解释变量之间岂不是存在较强的相关，这样你对先对两个解释变量做一下最简单的二乘回归，如果通过，岂不是一个解释变量就可以用另一个解释变量来表示，这样实质上也就变成只有一个解释变量了。只是杜撰，没遇到这种情况，仅供考虑。

guishuai 发表于 2012-6-7 19:18
这个就不晓得了，懂你的意思，就是要设法把两个解释变量做成一个线性组合，再跟被解释变量作分析。
...

你说的有道理啊。。凌乱了，不知道咋整(⊙o⊙)…

诙···· 发表于 2012-6-7 19:28
你说的有道理啊。。凌乱了，不知道咋整(⊙o⊙)…

不知道我跟你说的怎么做吗？