关于一阶差分的问题 和 格兰杰因果检验

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1如果原时间序列比如消费和收入是有单位根的 意味着它们的回归是伪回归  并且一阶差分后都是0阶积整的  但是一阶差分后又没有经济意义了  怎么办呢？

2在做格兰杰因果检验之前是不是要做VAR模型？还有VAR检验和格兰杰检验有什么关系啊？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 一阶差分 格兰杰 格兰杰 模型

我也不懂 ，看别人写的论文，先格兰杰后VAR

如果你的变量只是两个，就不用管什么VAR模型了。同阶单整可以检验是否协整，然后做误差修正模型

第一个问题：都含有单位根说明序列非平稳，有可能导致伪回归，这时如果变量是同阶单整的可以进行协整检验，即先对变量做回归，然后检验回归残差是否平稳，如果不含有单位根，则说明变量具有协整关系即存在长期均衡关系。然后可以做误差修正模型考察其短期关系。

第二个问题：这两者没有什么必然联系。一般只要变量是平稳的就可以进行因果关系检验。至于VAR模型，在建立之前不需要做过多考虑，当然可以先建立初步的VAR模型之后进行因果关系检验来确定哪些变量是外生的。

明白了点